Сравнение GAOSX с VHIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).
GAOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности GAOSX и VHIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAOSX и VHIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOSX JPMorgan Global Allocation Fund | -3.89% | 14.96% | 8.21% | 13.02% | -18.59% | 9.54% | 15.55% | 16.27% | -5.81% | 17.12% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | -8.66% | 15.50% | 39.19% | 39.81% | -30.24% | 21.60% | 53.26% | 35.92% | -1.52% | 35.19% |
Доходность по периодам
С начала года, GAOSX показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью -8.66%. За последние 10 лет акции GAOSX уступали акциям VHIAX по среднегодовой доходности: 6.57% против 17.57% соответственно.
GAOSX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 9.80%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 6.57%
VHIAX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -8.66%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAOSX и VHIAX
GAOSX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.
Доходность на риск
GAOSX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск
GAOSX
VHIAX
Сравнение GAOSX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAOSX | VHIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.76 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.08 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 3.45 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAOSX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.76 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.49 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.80 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.34 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между GAOSX и VHIAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAOSX и VHIAX
Дивидендная доходность GAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что меньше доходности VHIAX в 13.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOSX JPMorgan Global Allocation Fund | 10.07% | 10.23% | 2.52% | 0.00% | 4.86% | 10.17% | 1.67% | 2.65% | 2.71% | 3.18% | 2.76% | 1.16% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 13.90% | 12.70% | 12.63% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок GAOSX и VHIAX
Максимальная просадка GAOSX за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOSX и VHIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAOSX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -85.49% | +60.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -15.76% | +6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -35.25% | +10.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.98% | -35.25% | +10.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -12.50% | +4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -40.36% | +35.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 4.93% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAOSX и VHIAX
Текущая волатильность для JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) составляет 5.00%, в то время как у JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что GAOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAOSX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 6.88% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 12.63% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 22.62% | -11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 22.45% | -11.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 22.16% | -11.46% |