Сравнение GAOSX с PDRDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX).
GAOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GAOSX и PDRDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAOSX и PDRDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOSX JPMorgan Global Allocation Fund | -3.89% | 14.96% | 8.21% | 13.02% | -18.59% | 9.54% | 15.55% | 16.27% | -5.81% | 17.12% |
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 10.54% | 14.63% | 3.09% | 3.22% | -6.19% | 17.30% | 3.97% | 15.02% | -7.90% | 10.18% |
Доходность по периодам
С начала года, GAOSX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у PDRDX с доходностью 10.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GAOSX имеют среднегодовую доходность 6.57%, а акции PDRDX немного впереди с 6.67%.
GAOSX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 9.80%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 6.57%
PDRDX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 6.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAOSX и PDRDX
GAOSX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии PDRDX в 0.83%.
Доходность на риск
GAOSX vs. PDRDX — Ранг доходности на риск
GAOSX
PDRDX
Сравнение GAOSX c PDRDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAOSX | PDRDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 2.01 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.64 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.52 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 13.70 | -9.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAOSX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.01 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.65 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.62 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.50 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между GAOSX и PDRDX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAOSX и PDRDX
Дивидендная доходность GAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности PDRDX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOSX JPMorgan Global Allocation Fund | 10.07% | 10.23% | 2.52% | 0.00% | 4.86% | 10.17% | 1.67% | 2.65% | 2.71% | 3.18% | 2.76% | 1.16% |
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 3.88% | 4.19% | 2.43% | 2.52% | 12.88% | 6.56% | 0.52% | 2.36% | 3.47% | 2.21% | 2.61% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок GAOSX и PDRDX
Максимальная просадка GAOSX за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки PDRDX в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOSX и PDRDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAOSX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -28.55% | +3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -9.19% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -19.35% | -5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.98% | -28.55% | +3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -3.08% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -6.03% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 1.69% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAOSX и PDRDX
JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что GAOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAOSX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 3.84% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 7.37% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 11.36% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 10.96% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 10.77% | -0.07% |