PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAOSX с PDRDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAOSX с PDRDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GAOSX (JPMorgan Global Allocation Fund) and PDRDX (Principal Diversified Real Asset Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, GAOSX returned 7.40%/yr vs 6.46%/yr for PDRDX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAOSX charges 0.77%/yr vs 0.83%/yr for PDRDX.

Доходность

Сравнение доходности GAOSX и PDRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAOSX показывает доходность 6.21%, что значительно ниже, чем у PDRDX с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции GAOSX превзошли акции PDRDX по среднегодовой доходности: 7.40% против 6.46% соответственно.

GAOSX

1 день
0.41%
1 месяц
3.44%
С начала года
6.21%
6 месяцев
6.81%
1 год
16.62%
3 года*
12.33%
5 лет*
4.58%
10 лет*
7.40%

PDRDX

1 день
1.10%
1 месяц
-0.65%
С начала года
13.08%
6 месяцев
13.47%
1 год
22.26%
3 года*
11.50%
5 лет*
6.34%
10 лет*
6.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAOSX и PDRDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAOSX
JPMorgan Global Allocation Fund		6.21%14.96%8.21%13.02%-18.59%9.54%15.55%16.27%-5.81%17.12%
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		13.08%14.63%3.09%3.22%-6.19%17.30%3.97%15.02%-7.90%10.18%

Correlation

The correlation between GAOSX and PDRDX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2013 г.

0.76

The correlation between GAOSX and PDRDX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.77 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Allocation Fund

Principal Diversified Real Asset Fund

Часто сравнивают с GAOSX:
GAOSX с CVLOXGAOSX с CGOGAOSX с CHWGAOSX с MHESXGAOSX с RAPZXGAOSX с PDSYXGAOSX с HRLYX
Часто сравнивают с PDRDX:
PDRDX с EQPGXPDRDX с VTHRXPDRDX с VWOPDRDX с VOOPDRDX с FESGXPDRDX с TRXAXPDRDX с HGLB

Доходность на риск

GAOSX vs. PDRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAOSX
Ранг доходности на риск GAOSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOSX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOSX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOSX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOSX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PDRDX
Ранг доходности на риск PDRDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDRDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDRDX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDRDX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDRDX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDRDX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAOSX c PDRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAOSXPDRDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.42

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.32

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.76

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.72

16.33

-8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAOSX vs. PDRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAOSX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDRDX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAOSX и PDRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAOSXPDRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.42

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.58

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.60

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.51

+0.17

Просадки

Сравнение просадок GAOSX и PDRDX

Максимальная просадка GAOSX за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки PDRDX в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOSX и PDRDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAOSXPDRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-28.55%

+3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-5.88%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.84%

-10.94%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.98%

-19.35%

-5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.98%

-28.55%

+3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.50%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-5.98%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.35%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GAOSX и PDRDX

JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) имеют волатильность 2.79% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAOSXPDRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.92%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

7.67%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

9.16%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

11.00%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.78%

10.80%

-0.02%

Сравнение комиссий GAOSX и PDRDX

GAOSX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии PDRDX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAOSX и PDRDX

Дивидендная доходность GAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности PDRDX в 3.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAOSX
JPMorgan Global Allocation Fund		9.77%10.23%2.52%0.00%4.86%10.17%1.67%2.65%2.71%3.18%2.76%1.16%
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		3.79%4.19%2.43%2.52%12.88%6.56%0.52%2.36%3.47%2.21%2.61%0.99%

Часто задаваемые вопросы

GAOSX and PDRDX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDRDX has higher volatility (2.92%) compared to GAOSX (2.79%). In terms of maximum drawdown, GAOSX dropped -24.98% vs PDRDX's -28.55%.

PDRDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAOSX и PDRDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор