PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAOSX с PDSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAOSX с PDSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX).

GAOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GAOSX и PDSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAOSX и PDSYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GAOSX
JPMorgan Global Allocation Fund		-3.89%14.96%8.21%13.02%-18.59%9.54%15.55%4.89%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		3.75%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, GAOSX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у PDSYX с доходностью 3.75%.

GAOSX

1 день
1.45%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.70%
1 год
9.80%
3 года*
8.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
6.57%

PDSYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.20%
1 год
10.54%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Allocation Fund

Principal Diversified Select Real Asset Fund

Часто сравнивают с GAOSX:
GAOSX с CVLOXGAOSX с LFMIXGAOSX с GGSIXGAOSX с IPIRXGAOSX с JEPIXGAOSX с OLGAXGAOSX с GBFFX
Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с JNSMXPDSYX с CIBFXPDSYX с FESGXPDSYX с FFAAXPDSYX с TRXAXPDSYX с TZINXPDSYX с APPLX

Сравнение комиссий GAOSX и PDSYX

GAOSX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии PDSYX в 1.20%.

PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund
GAOSX
JPMorgan Global Allocation Fund

Доходность на риск

GAOSX vs. PDSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAOSX
Ранг доходности на риск GAOSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOSX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAOSX c PDSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAOSXPDSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.59

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.98

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.56

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.04

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

17.91

-13.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAOSX vs. PDSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAOSX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа PDSYX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAOSX и PDSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAOSXPDSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.59

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.69

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.56

+0.06

Корреляция

Корреляция между GAOSX и PDSYX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAOSX и PDSYX

Дивидендная доходность GAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности PDSYX в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAOSX
JPMorgan Global Allocation Fund		10.07%10.23%2.52%0.00%4.86%10.17%1.67%2.65%2.71%3.18%2.76%1.16%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.78%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAOSX и PDSYX

Максимальная просадка GAOSX за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки PDSYX в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOSX и PDSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAOSXPDSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-30.01%

+5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-5.32%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.98%

-10.95%

-14.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-1.04%

-6.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-4.46%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

0.61%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GAOSX и PDSYX

JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что GAOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAOSXPDSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

1.19%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

2.28%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

6.83%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

6.38%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.70%

8.82%

+1.88%