PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAOSX с PDSYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAOSX с PDSYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GAOSX (JPMorgan Global Allocation Fund) and PDSYX (Principal Diversified Select Real Asset Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 5 years, GAOSX returned 4.58%/yr vs 3.72%/yr for PDSYX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAOSX charges 0.77%/yr vs 1.20%/yr for PDSYX.

Доходность

Сравнение доходности GAOSX и PDSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAOSX показывает доходность 6.21%, что значительно выше, чем у PDSYX с доходностью 5.06%.

GAOSX

1 день
0.41%
1 месяц
3.44%
С начала года
6.21%
6 месяцев
6.81%
1 год
16.62%
3 года*
12.33%
5 лет*
4.58%
10 лет*
7.40%

PDSYX

1 день
0.24%
1 месяц
-0.00%
С начала года
5.06%
6 месяцев
4.84%
1 год
9.52%
3 года*
6.13%
5 лет*
3.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAOSX и PDSYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GAOSX
JPMorgan Global Allocation Fund		6.21%14.96%8.21%13.02%-18.59%9.54%15.55%4.89%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		5.06%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%

Correlation

The correlation between GAOSX and PDSYX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2019 г.

0.76

Over the past year, the correlation between GAOSX and PDSYX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Allocation Fund

Principal Diversified Select Real Asset Fund

Часто сравнивают с GAOSX:
GAOSX с CVLOXGAOSX с CGOGAOSX с CHWGAOSX с MHESXGAOSX с RAPZXGAOSX с HRLYXGAOSX с PDRDX
Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с CIBFXPDSYX с JNSMXPDSYX с FFAAXPDSYX с TRXAXPDSYX с CENTXPDSYX с FESGXPDSYX с JBALX

Доходность на риск

GAOSX vs. PDSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAOSX
Ранг доходности на риск GAOSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOSX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOSX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOSX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOSX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAOSX c PDSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAOSXPDSYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
3.18

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
5.02

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.65

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

4.79

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.72

21.01

-13.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAOSX vs. PDSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAOSX на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа PDSYX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAOSX и PDSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAOSXPDSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

3.18

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.59

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.57

+0.12

Просадки

Сравнение просадок GAOSX и PDSYX

Максимальная просадка GAOSX за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки PDSYX в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOSX и PDSYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAOSXPDSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-30.01%

+5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-1.98%

-6.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.84%

-5.84%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.98%

-10.95%

-14.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.35%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-4.35%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

0.45%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GAOSX и PDSYX

JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что GAOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAOSXPDSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

0.94%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

2.34%

+5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

2.98%

+6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

6.32%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.78%

8.72%

+2.06%

Сравнение комиссий GAOSX и PDSYX

GAOSX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии PDSYX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAOSX и PDSYX

Дивидендная доходность GAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности PDSYX в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAOSX
JPMorgan Global Allocation Fund		9.77%10.23%2.52%0.00%4.86%10.17%1.67%2.65%2.71%3.18%2.76%1.16%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.76%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GAOSX and PDSYX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAOSX has higher volatility (2.79%) compared to PDSYX (0.94%). In terms of maximum drawdown, GAOSX dropped -24.98% vs PDSYX's -30.01%.

PDSYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAOSX и PDSYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор