Сравнение GAOSX с RAPZX

С начала года, GAOSX показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у RAPZX с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции GAOSX уступали акциям RAPZX по среднегодовой доходности: 6.41% против 7.09% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GAOSX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии RAPZX в 0.80%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GAOSX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа RAPZX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAOSX и RAPZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GAOSX и RAPZX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности RAPZX в 1.31%

Максимальная просадка GAOSX за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки RAPZX в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOSX и RAPZX.

JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что GAOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAPZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.