Сравнение GAOSX с MHESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX).
GAOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GAOSX и MHESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAOSX и MHESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOSX JPMorgan Global Allocation Fund | -3.89% | 14.96% | 8.21% | 13.02% | -18.59% | 9.54% | 15.55% | 16.27% | -5.81% | 17.12% |
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | -1.38% | 17.63% | 0.77% | 12.54% | -26.14% | 6.62% | 20.24% | 20.22% | -17.04% | 21.72% |
Доходность по периодам
С начала года, GAOSX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у MHESX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции GAOSX превзошли акции MHESX по среднегодовой доходности: 6.57% против 4.60% соответственно.
GAOSX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 9.80%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 6.57%
MHESX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 4.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAOSX и MHESX
GAOSX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии MHESX в 0.21%.
Доходность на риск
GAOSX vs. MHESX — Ранг доходности на риск
GAOSX
MHESX
Сравнение GAOSX c MHESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAOSX | MHESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.30 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.95 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.35 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 6.14 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAOSX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.30 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.02 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.31 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.18 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между GAOSX и MHESX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAOSX и MHESX
Дивидендная доходность GAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, тогда как MHESX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOSX JPMorgan Global Allocation Fund | 10.07% | 10.23% | 2.52% | 0.00% | 4.86% | 10.17% | 1.67% | 2.65% | 2.71% | 3.18% | 2.76% | 1.16% |
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.20% | 6.43% | 4.56% | 4.72% | 1.74% | 0.75% | 2.41% | 3.16% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок GAOSX и MHESX
Максимальная просадка GAOSX за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки MHESX в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOSX и MHESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAOSX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -46.01% | +21.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -10.87% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -36.05% | +11.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.98% | -36.05% | +11.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -8.64% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -11.76% | +7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.74% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAOSX и MHESX
JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что GAOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAOSX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 4.36% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 7.93% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 15.57% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 15.16% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 14.78% | -4.08% |