Сравнение GAOSX с CVLOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX).

GAOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. CVLOX управляется Calamos. Фонд был запущен 8 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности GAOSX и CVLOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAOSX и CVLOX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GAOSX JPMorgan Global Allocation Fund	-3.89%	14.96%	8.21%	13.02%	-18.59%	9.54%	15.55%	16.27%	-5.81%	17.12%
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund	0.00%	15.84%	23.81%	13.88%	-22.17%	15.72%	31.76%	18.28%	-9.88%	20.04%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции GAOSX уступали акциям CVLOX по среднегодовой доходности: 6.57% против 9.78% соответственно.

GAOSX

1 день: 1.45%

1 месяц: -6.42%

С начала года: -3.89%

6 месяцев: -2.70%

1 год: 9.80%

3 года*: 8.67%

5 лет*: 3.19%

10 лет*: 6.57%

CVLOX

1 день: 3.21%

1 месяц: -6.07%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: -1.45%

1 год: 20.39%

3 года*: 15.46%

5 лет*: 6.87%

10 лет*: 9.78%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan Global Allocation Fund

Название символа

Calamos Global Opportunities Fund

Часто сравнивают с GAOSX:

GAOSX с GGSIX GAOSX с IPIRX GAOSX с JEPIX GAOSX с LFMIX GAOSX с OLGAX GAOSX с GBFFX GAOSX с GIMFX

Часто сравнивают с CVLOX:

CVLOX с FNGAX CVLOX с GGSIX CVLOX с CIGEX CVLOX с NRIIX CVLOX с PFADX CVLOX с LFMIX CVLOX с RAPZX

Сравнение комиссий GAOSX и CVLOX

GAOSX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии CVLOX в 1.22%.

CVLOX

Calamos Global Opportunities Fund

GAOSX

JPMorgan Global Allocation Fund

Доходность на риск

GAOSX vs. CVLOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GAOSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CVLOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAOSX c CVLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GAOSX	CVLOX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.88	1.38	-0.49
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.27	1.91	-0.63
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.27	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.13	2.08	-0.95
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.60	7.62	-3.03
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAOSX vs. CVLOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAOSX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа CVLOX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAOSX и CVLOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GAOSX	CVLOX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.88	1.38	-0.49
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.30	0.48	-0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.62	0.67	-0.05
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.61	0.56	+0.06

Корреляция

Корреляция между GAOSX и CVLOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAOSX и CVLOX

Дивидендная доходность GAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности CVLOX в 9.08%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GAOSX JPMorgan Global Allocation Fund	10.07%	10.23%	2.52%	0.00%	4.86%	10.17%	1.67%	2.65%	2.71%	3.18%	2.76%	1.16%
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund	9.08%	9.10%	8.15%	0.61%	0.00%	5.71%	6.11%	1.28%	12.65%	6.04%	0.68%	1.28%

Просадки

Сравнение просадок GAOSX и CVLOX

Максимальная просадка GAOSX за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки CVLOX в -46.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOSX и CVLOX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GAOSX	CVLOX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-24.98%	-46.61%	+21.63%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.93%	-9.85%	+0.92%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.98%	-29.97%	+4.99%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-24.98%	-29.97%	+4.99%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.61%	-6.95%	-0.66%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.74%	-9.04%	+4.30%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.20%	2.69%	-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GAOSX и CVLOX

Текущая волатильность для JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) составляет 5.00%, в то время как у Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что GAOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GAOSX	CVLOX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.00%	7.15%	-2.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.55%	11.24%	-3.69%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.51%	15.18%	-3.67%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	10.86%	14.37%	-3.51%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	10.70%	14.64%	-3.94%

Сравнение GAOSX с CVLOX

Доходность

Сравнение доходности GAOSX и CVLOX

Сравнение доходности по годам GAOSX и CVLOX

Доходность по периодам

GAOSX

CVLOX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GAOSX и CVLOX

Доходность на риск

GAOSX vs. CVLOX — Ранг доходности на риск

GAOSX

CVLOX

Сравнение GAOSX c CVLOX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GAOSX vs. CVLOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAOSX и CVLOX

Просадки

Сравнение просадок GAOSX и CVLOX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GAOSX и CVLOX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)