PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAOSX с CVLOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAOSX с CVLOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GAOSX (JPMorgan Global Allocation Fund) and CVLOX (Calamos Global Opportunities Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, GAOSX returned 7.40%/yr vs 11.57%/yr for CVLOX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GAOSX charges 0.77%/yr vs 1.22%/yr for CVLOX.

Доходность

Сравнение доходности GAOSX и CVLOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAOSX показывает доходность 6.21%, что значительно ниже, чем у CVLOX с доходностью 19.22%. За последние 10 лет акции GAOSX уступали акциям CVLOX по среднегодовой доходности: 7.40% против 11.57% соответственно.

GAOSX

1 день
0.41%
1 месяц
3.44%
С начала года
6.21%
6 месяцев
6.81%
1 год
16.62%
3 года*
12.33%
5 лет*
4.58%
10 лет*
7.40%

CVLOX

1 день
0.59%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.22%
6 месяцев
19.51%
1 год
31.04%
3 года*
21.82%
5 лет*
10.13%
10 лет*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAOSX и CVLOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAOSX
JPMorgan Global Allocation Fund		6.21%14.96%8.21%13.02%-18.59%9.54%15.55%16.27%-5.81%17.12%
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		19.22%15.84%23.81%13.88%-22.17%15.72%31.76%18.28%-9.88%20.04%

Correlation

The correlation between GAOSX and CVLOX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2013 г.

0.92

The correlation between GAOSX and CVLOX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Allocation Fund

Calamos Global Opportunities Fund

Часто сравнивают с GAOSX:
GAOSX с CGOGAOSX с CHWGAOSX с MHESXGAOSX с RAPZXGAOSX с PDSYXGAOSX с HRLYXGAOSX с PDRDX
Часто сравнивают с CVLOX:
CVLOX с FNGAXCVLOX с GGSIXCVLOX с CIGEXCVLOX с NRIIXCVLOX с LFMIXCVLOX с PFADXCVLOX с CTSIX

Доходность на риск

GAOSX vs. CVLOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAOSX
Ранг доходности на риск GAOSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOSX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOSX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOSX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOSX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CVLOX
Ранг доходности на риск CVLOX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLOX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLOX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLOX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLOX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLOX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAOSX c CVLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAOSXCVLOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.19

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.97

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.18

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.72

11.94

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAOSX vs. CVLOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAOSX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVLOX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAOSX и CVLOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAOSXCVLOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.19

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.70

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.79

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.60

+0.09

Просадки

Сравнение просадок GAOSX и CVLOX

Максимальная просадка GAOSX за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки CVLOX в -46.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOSX и CVLOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAOSXCVLOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-46.61%

+21.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-9.85%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.84%

-15.16%

+4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.98%

-29.97%

+4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.98%

-29.97%

+4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-8.99%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.61%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GAOSX и CVLOX

Текущая волатильность для JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) составляет 2.79%, в то время как у Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что GAOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAOSXCVLOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

5.39%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

11.85%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

14.30%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

14.51%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.78%

14.78%

-4.00%

Сравнение комиссий GAOSX и CVLOX

GAOSX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии CVLOX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAOSX и CVLOX

Дивидендная доходность GAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности CVLOX в 7.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		7.61%9.10%8.15%0.61%0.00%5.71%6.11%1.28%12.65%6.04%0.68%1.28%
GAOSX
JPMorgan Global Allocation Fund		9.77%10.23%2.52%0.00%4.86%10.17%1.67%2.65%2.71%3.18%2.76%1.16%

Часто задаваемые вопросы

GAOSX and CVLOX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVLOX has higher volatility (5.39%) compared to GAOSX (2.79%). In terms of maximum drawdown, GAOSX dropped -24.98% vs CVLOX's -46.61%.

CVLOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAOSX и CVLOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор