График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Global Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) показал доход в -5.26% с начала года и 8.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GAOSX составила 6.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
JPMorgan Global Allocation Fund
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -3.79%
- 1 год
- 8.55%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 6.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GAOSX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.32% | 1.25% | -8.56% | -5.26% | |||||||||
| 2025 | 2.67% | 0.38% | -2.65% | 0.49% | 3.30% | 4.10% | -0.46% | 2.60% | 2.23% | 0.76% | -0.00% | 0.79% | 14.96% |
| 2024 | -0.36% | 2.88% | 2.39% | -3.64% | 3.26% | 1.84% | 1.44% | 2.24% | 1.81% | -3.03% | 2.93% | -3.45% | 8.21% |
| 2023 | 5.89% | -3.50% | 3.05% | 0.50% | -1.89% | 2.89% | 2.04% | -2.59% | -4.22% | -1.74% | 7.54% | 5.16% | 13.02% |
| 2022 | -3.98% | -2.52% | -0.41% | -6.68% | -0.11% | -6.39% | 3.79% | -3.70% | -6.24% | 3.02% | 6.22% | -2.41% | -18.59% |
| 2021 | -0.05% | 1.50% | 0.43% | 3.21% | 1.38% | -0.20% | 0.69% | 1.02% | -3.28% | 3.54% | -2.28% | 3.43% | 9.54% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Global Allocation Fund: годовая альфа составляет -0.25%, бета — 0.55, а R² — 0.86 относительно S&P 500 Index с 02.07.2013.
- Этот фонд участвовал в 73.92% снижения S&P 500 Index, но только в 59.01% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.55 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- -0.25%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 59.01%
- Участие в снижении
- 73.92%
Комиссия
Комиссия GAOSX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GAOSX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GAOSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.90 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.39 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.40 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 6.61 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GAOSX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Global Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.04 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.04 | $2.16 | $0.51 | $0.00 | $0.83 | $2.22 | $0.37 | $0.51 | $0.46 | $0.59 | $0.46 | $0.19 |
Дивидендный доход | 10.22% | 10.23% | 2.52% | 0.00% | 4.86% | 10.17% | 1.67% | 2.65% | 2.71% | 3.18% | 2.76% | 1.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Global Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $1.69 | $2.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.83 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $2.06 | $2.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan Global Allocation Fund показал максимальную просадку в 24.98%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 438 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Global Allocation Fund составляет 8.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.98% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 438 | 16 июл. 2024 г. | 673 |
| -23.69% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -13.42% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 217 | 4 нояб. 2019 г. | 446 |
| -13.14% | 13 апр. 2015 г. | 212 | 11 февр. 2016 г. | 212 | 13 дек. 2016 г. | 424 |
| -10.84% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 28 | 19 мая 2025 г. | 63 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...