- ISIN
- US48121L6920
- CUSIP
- 48121L692
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 30 мая 2011 г.
- Категория
- Global Allocation
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GAOSX
JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) прибавил 6.2% с начала года. Текущая цена акции GAOSX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GAOSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,251.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) показал доход в 6.21% с начала года и 16.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GAOSX составила 7.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
JPMorgan Global Allocation Fund
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 7.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GAOSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GAOSX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.32% | 1.25% | -6.61% | 6.41% | 2.55% | 0.59% | 6.21% | ||||||
| 2025 | 2.67% | 0.38% | -2.65% | 0.49% | 3.30% | 4.10% | -0.46% | 2.60% | 2.23% | 0.76% | -0.00% | 0.79% | 14.96% |
| 2024 | -0.36% | 2.88% | 2.39% | -3.64% | 3.26% | 1.84% | 1.44% | 2.24% | 1.81% | -3.03% | 2.93% | -3.45% | 8.21% |
| 2023 | 5.89% | -3.50% | 3.05% | 0.50% | -1.89% | 2.89% | 2.04% | -2.59% | -4.22% | -1.74% | 7.54% | 5.16% | 13.02% |
| 2022 | -3.98% | -2.52% | -0.41% | -6.68% | -0.11% | -6.39% | 3.79% | -3.70% | -6.24% | 3.02% | 6.22% | -2.41% | -18.59% |
| 2021 | -0.05% | 1.50% | 0.43% | 3.21% | 1.38% | -0.20% | 0.69% | 1.02% | -3.28% | 3.54% | -2.28% | 3.43% | 9.54% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Global Allocation Fund has an annualized alpha of -0.17%, beta of 0.55, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 2013.
- This fund participated in 73.80% of S&P 500 Index downside but only 58.81% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.55 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.17%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 58.81%
- Участие в снижении
- 73.80%
Комиссия
Комиссия GAOSX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GAOSX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GAOSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.93 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 13.52 | -5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Global Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.17 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.17 | $2.16 | $0.51 | $0.00 | $0.83 | $2.22 | $0.37 | $0.51 | $0.46 | $0.59 | $0.46 | $0.19 |
Дивидендный доход | 9.77% | 10.23% | 2.52% | 0.00% | 4.86% | 10.17% | 1.67% | 2.65% | 2.71% | 3.18% | 2.76% | 1.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Global Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $1.69 | $2.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.83 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $2.06 | $2.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Global Allocation Fund показал максимальную просадку в 24.98%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 438 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -24.98%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -23.69%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 22d | 6mo 1dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.42%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 15d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.14%февр. 2016 г. | 10mo 4d | 10mo 6d | 1y 8moапр. 2015 г. - дек. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -10.84%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 11d | 2mo 29dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| GAOSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -56.78% | +31.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -9.10% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.84% | -18.90% | +8.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -25.43% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.98% | -33.92% | +8.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -10.72% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.97% | +0.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GAOSX
Добавьте JPMorgan Global Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GAOSX