Сравнение GAOSX с JUEMX
GAOSX (JPMorgan Global Allocation Fund) and JUEMX (JPMorgan U.S. Equity Fund R6) are both mutual funds - GAOSX is a Global Allocation fund managed by JPMorgan, while JUEMX is a Large Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, GAOSX returned 7.32%/yr vs 15.99%/yr for JUEMX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GAOSX charges 0.77%/yr vs 0.44%/yr for JUEMX.
Доходность
Сравнение доходности GAOSX и JUEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GAOSX показывает доходность 5.40%, а JUEMX немного выше – 5.61%. За последние 10 лет акции GAOSX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 7.32% против 15.99% соответственно.
GAOSX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 7.32%
JUEMX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 15.99%
Сравнение доходности по годам GAOSX и JUEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOSX JPMorgan Global Allocation Fund | 5.40% | 14.96% | 8.21% | 13.02% | -18.59% | 9.54% | 15.55% | 16.27% | -5.81% | 17.12% |
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 5.61% | 14.75% | 31.28% | 27.37% | -18.74% | 28.66% | 26.70% | 32.40% | -5.80% | 21.70% |
Correlation
The correlation between GAOSX and JUEMX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2013 г. | 0.90 |
The correlation between GAOSX and JUEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAOSX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск
GAOSX
JUEMX
Сравнение GAOSX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAOSX | JUEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.72 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 6.94 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAOSX | JUEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.68 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.78 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.86 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.84 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок GAOSX и JUEMX
Максимальная просадка GAOSX за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOSX и JUEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAOSX | JUEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -33.37% | +8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -11.90% | +2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.84% | -19.10% | +8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -24.52% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.98% | -33.37% | +8.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.76% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -4.08% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.95% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAOSX и JUEMX
Текущая волатильность для JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) составляет 2.91%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что GAOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAOSX | JUEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 3.29% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 9.42% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 12.24% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.94% | 17.41% | -6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.78% | 18.56% | -7.78% |
Сравнение комиссий GAOSX и JUEMX
GAOSX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAOSX и JUEMX
Дивидендная доходность GAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности JUEMX в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOSX JPMorgan Global Allocation Fund | 9.85% | 10.23% | 2.52% | 0.00% | 4.86% | 10.17% | 1.67% | 2.65% | 2.71% | 3.18% | 2.76% | 1.16% |
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 5.63% | 5.93% | 12.09% | 2.14% | 5.20% | 10.82% | 6.70% | 10.14% | 14.65% | 8.81% | 4.87% | 6.27% |
Часто задаваемые вопросы
GAOSX and JUEMX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JUEMX has higher volatility (3.29%) compared to GAOSX (2.91%). In terms of maximum drawdown, GAOSX dropped -24.98% vs JUEMX's -33.37%.
JUEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAOSX и JUEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор