PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAOSX с JUEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAOSX с JUEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).

GAOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GAOSX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAOSX и JUEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAOSX
JPMorgan Global Allocation Fund		-3.89%14.96%8.21%13.02%-18.59%9.54%15.55%16.27%-5.81%17.12%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-7.67%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%21.70%

Доходность по периодам

С начала года, GAOSX показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции GAOSX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 6.57% против 14.75% соответственно.

GAOSX

1 день
1.45%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.70%
1 год
9.80%
3 года*
8.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
6.57%

JUEMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.24%
1 год
11.53%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Allocation Fund

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Часто сравнивают с GAOSX:
GAOSX с CVLOXGAOSX с LFMIXGAOSX с GGSIXGAOSX с IPIRXGAOSX с JEPIXGAOSX с OLGAXGAOSX с PFADX
Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX

Сравнение комиссий GAOSX и JUEMX

GAOSX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.

GAOSX
JPMorgan Global Allocation Fund
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Доходность на риск

GAOSX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAOSX
Ранг доходности на риск GAOSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOSX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAOSX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAOSXJUEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.66

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.07

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.08

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

3.99

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAOSX vs. JUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAOSX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа JUEMX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAOSX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAOSXJUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.66

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.67

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.80

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.79

-0.18

Корреляция

Корреляция между GAOSX и JUEMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAOSX и JUEMX

Дивидендная доходность GAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности JUEMX в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAOSX
JPMorgan Global Allocation Fund		10.07%10.23%2.52%0.00%4.86%10.17%1.67%2.65%2.71%3.18%2.76%1.16%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.44%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Просадки

Сравнение просадок GAOSX и JUEMX

Максимальная просадка GAOSX за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOSX и JUEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAOSXJUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-33.37%

+8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-11.90%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.98%

-24.52%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.98%

-33.37%

+8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-9.29%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-4.11%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

3.24%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GAOSX и JUEMX

Текущая волатильность для JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) составляет 5.00%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что GAOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAOSXJUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

5.56%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

9.55%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

18.60%

-7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

17.41%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.70%

18.56%

-7.86%