Сравнение GAOSX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
GAOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GAOSX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAOSX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOSX JPMorgan Global Allocation Fund | -5.26% | 14.96% | 8.21% | 13.02% | -18.59% | 9.54% | 15.55% | 16.27% | -5.81% | 17.12% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.29% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GAOSX показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции GAOSX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 6.41% против 3.93% соответственно.
GAOSX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -3.79%
- 1 год
- 8.55%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 6.41%
JMSIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAOSX и JMSIX
GAOSX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
GAOSX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
GAOSX
JMSIX
Сравнение GAOSX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAOSX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 2.15 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 3.84 | -2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.54 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 3.47 | -2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 13.30 | -9.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAOSX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 2.15 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.76 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 1.02 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.76 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между GAOSX и JMSIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAOSX и JMSIX
Дивидендная доходность GAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности JMSIX в 5.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOSX JPMorgan Global Allocation Fund | 10.22% | 10.23% | 2.52% | 0.00% | 4.86% | 10.17% | 1.67% | 2.65% | 2.71% | 3.18% | 2.76% | 1.16% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.53% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GAOSX и JMSIX
Максимальная просадка GAOSX за все время составила -24.98%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOSX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAOSX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -18.40% | -6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -1.64% | -7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -11.39% | -13.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.98% | -18.40% | -6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -1.39% | -7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -2.60% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 0.43% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAOSX и JMSIX
JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что GAOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAOSX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 0.77% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.42% | 1.67% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 2.59% | +8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 3.70% | +7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 3.85% | +6.84% |