Сравнение GAOSX с JHEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).
GAOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GAOSX и JHEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAOSX и JHEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOSX JPMorgan Global Allocation Fund | -3.89% | 14.96% | 8.21% | 13.02% | -18.59% | 9.54% | 15.55% | 16.27% | -5.81% | 17.12% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | -4.94% | 7.49% | 18.23% | 16.07% | -8.05% | 13.43% | 14.10% | 13.31% | -0.72% | 12.70% |
Доходность по периодам
С начала года, GAOSX показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.94%. За последние 10 лет акции GAOSX уступали акциям JHEQX по среднегодовой доходности: 6.57% против 8.72% соответственно.
GAOSX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 9.80%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 6.57%
JHEQX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAOSX и JHEQX
GAOSX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.
Доходность на риск
GAOSX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск
GAOSX
JHEQX
Сравнение GAOSX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAOSX | JHEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.72 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.10 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.07 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 4.43 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAOSX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.72 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.77 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.93 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.84 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между GAOSX и JHEQX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAOSX и JHEQX
Дивидендная доходность GAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности JHEQX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOSX JPMorgan Global Allocation Fund | 10.07% | 10.23% | 2.52% | 0.00% | 4.86% | 10.17% | 1.67% | 2.65% | 2.71% | 3.18% | 2.76% | 1.16% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | 0.64% | 0.65% | 0.75% | 0.98% | 0.99% | 0.71% | 1.11% | 1.11% | 1.13% | 0.99% | 1.35% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок GAOSX и JHEQX
Максимальная просадка GAOSX за все время составила -24.98%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOSX и JHEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAOSX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -18.85% | -6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -6.92% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -14.34% | -10.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.98% | -18.85% | -6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -6.19% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -2.16% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 1.67% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAOSX и JHEQX
JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что GAOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAOSX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 2.81% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 5.56% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 10.23% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 8.89% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 9.41% | +1.29% |