Сравнение GAOSX с JEPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).
GAOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GAOSX и JEPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAOSX и JEPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOSX JPMorgan Global Allocation Fund | -3.22% | 14.96% | 8.21% | 13.02% | -18.59% | 9.54% | 15.55% | 9.20% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 0.52% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
Доходность по периодам
С начала года, GAOSX показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у JEPAX с доходностью 0.52%.
GAOSX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 6.65%
JEPAX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAOSX и JEPAX
GAOSX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии JEPAX в 0.85%.
Доходность на риск
GAOSX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск
GAOSX
JEPAX
Сравнение GAOSX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAOSX | JEPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.53 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.86 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.74 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 3.36 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAOSX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.53 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.69 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.54 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между GAOSX и JEPAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAOSX и JEPAX
Дивидендная доходность GAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности JEPAX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOSX JPMorgan Global Allocation Fund | 10.00% | 10.23% | 2.52% | 0.00% | 4.86% | 10.17% | 1.67% | 2.65% | 2.71% | 3.18% | 2.76% | 1.16% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 8.06% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GAOSX и JEPAX
Максимальная просадка GAOSX за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOSX и JEPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAOSX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -32.69% | +7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -7.41% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -13.74% | -11.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -4.57% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -3.06% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.29% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAOSX и JEPAX
JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) имеют волатильность 4.73% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAOSX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 4.55% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 7.01% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 13.85% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.85% | 11.46% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 15.05% | -4.35% |