PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAOAX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAOAX с VMVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).

GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GAOAX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAOAX и VMVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		-3.89%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%16.82%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		2.85%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%

Доходность по периодам

С начала года, GAOAX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции GAOAX уступали акциям VMVFX по среднегодовой доходности: 5.74% против 9.14% соответственно.

GAOAX

1 день
1.47%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.79%
1 год
9.60%
3 года*
8.41%
5 лет*
1.86%
10 лет*
5.74%

VMVFX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.98%
С начала года
2.85%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.22%
3 года*
11.81%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Allocation Fund A

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VMNVXGAOAX с VHIAXGAOAX с MVGIX
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с VMNFXVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax

Сравнение комиссий GAOAX и VMVFX

GAOAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.

GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Доходность на риск

GAOAX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAOAX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAOAXVMVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.93

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.34

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.29

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

6.16

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAOAX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAOAX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVFX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAOAX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAOAXVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.93

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.94

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.73

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.79

-0.25

Корреляция

Корреляция между GAOAX и VMVFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAOAX и VMVFX

Дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности VMVFX в 9.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		10.04%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.70%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Просадки

Сравнение просадок GAOAX и VMVFX

Максимальная просадка GAOAX за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOAX и VMVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAOAXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-33.09%

+4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-7.96%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-13.02%

-16.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.02%

-33.09%

+4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-4.98%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-2.84%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.66%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GAOAX и VMVFX

JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что GAOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAOAXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

2.93%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

4.99%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

10.06%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

10.76%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.81%

12.49%

-1.68%