Сравнение GAOAX с OIEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).
GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности GAOAX и OIEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAOAX и OIEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.07% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.88% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
Доходность по периодам
С начала года, GAOAX показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции GAOAX уступали акциям OIEJX по среднегодовой доходности: 5.83% против 11.69% соответственно.
GAOAX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- 10.09%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 5.83%
OIEJX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAOAX и OIEJX
GAOAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.
Доходность на риск
GAOAX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск
GAOAX
OIEJX
Сравнение GAOAX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAOAX | OIEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.93 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 5.22 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAOAX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.93 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.74 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.70 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.76 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между GAOAX и OIEJX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAOAX и OIEJX
Дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что меньше доходности OIEJX в 10.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 9.95% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.91% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок GAOAX и OIEJX
Максимальная просадка GAOAX за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOAX и OIEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAOAX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -36.88% | +7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -7.39% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -14.74% | -14.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.02% | -36.88% | +7.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -5.08% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -3.03% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.67% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAOAX и OIEJX
JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что GAOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAOAX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 3.96% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 7.87% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 15.22% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.03% | 14.29% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.81% | 16.77% | -5.96% |