PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAOAX с JUEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAOAX с JUEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).

GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GAOAX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAOAX и JUEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		-3.89%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%16.82%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-7.67%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%21.70%

Доходность по периодам

С начала года, GAOAX показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции GAOAX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 5.74% против 14.75% соответственно.

GAOAX

1 день
1.47%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.79%
1 год
9.60%
3 года*
8.41%
5 лет*
1.86%
10 лет*
5.74%

JUEMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.24%
1 год
11.53%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Allocation Fund A

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VMNVXGAOAX с VHIAXGAOAX с MVGIX
Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX

Сравнение комиссий GAOAX и JUEMX

GAOAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.

GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Доходность на риск

GAOAX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAOAX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAOAXJUEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.66

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.07

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.08

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

3.99

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAOAX vs. JUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAOAX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа JUEMX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAOAX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAOAXJUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.66

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.67

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.80

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.79

-0.25

Корреляция

Корреляция между GAOAX и JUEMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAOAX и JUEMX

Дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности JUEMX в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		10.04%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.44%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Просадки

Сравнение просадок GAOAX и JUEMX

Максимальная просадка GAOAX за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOAX и JUEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAOAXJUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-33.37%

+4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-11.90%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-24.52%

-4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.02%

-33.37%

+4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-9.29%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-4.11%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

3.24%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GAOAX и JUEMX

Текущая волатильность для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) составляет 4.98%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что GAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAOAXJUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.56%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

9.55%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

18.60%

-7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

17.41%

-6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.81%

18.56%

-7.75%