Сравнение GAOAX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GAOAX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAOAX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GAOAX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции GAOAX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 5.74% против 3.95% соответственно.
GAOAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.74%
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAOAX и JMSIX
GAOAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
GAOAX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
GAOAX
JMSIX
Сравнение GAOAX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAOAX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 2.03 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 3.57 | -2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.50 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 3.47 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 13.07 | -8.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAOAX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.03 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.76 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 1.03 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.76 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между GAOAX и JMSIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAOAX и JMSIX
Дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности JMSIX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 10.04% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GAOAX и JMSIX
Максимальная просадка GAOAX за все время составила -29.02%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOAX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAOAX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -18.40% | -10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -1.64% | -7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -11.39% | -17.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.02% | -18.40% | -10.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -1.28% | -6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -2.60% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 0.43% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAOAX и JMSIX
JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что GAOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAOAX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 0.77% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 1.67% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 2.59% | +8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.03% | 3.69% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.81% | 3.85% | +6.96% |