Сравнение GAOAX с JEPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).
GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GAOAX и JEPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAOAX и JEPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 8.93% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | -0.48% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
Доходность по периодам
С начала года, GAOAX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у JEPAX с доходностью -0.48%.
GAOAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.74%
JEPAX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAOAX и JEPAX
GAOAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии JEPAX в 0.85%.
Доходность на риск
GAOAX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск
GAOAX
JEPAX
Сравнение GAOAX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAOAX | JEPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.49 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.80 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.79 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 3.66 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAOAX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.49 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.67 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между GAOAX и JEPAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAOAX и JEPAX
Дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности JEPAX в 7.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 10.04% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.31% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GAOAX и JEPAX
Максимальная просадка GAOAX за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOAX и JEPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAOAX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -32.69% | +3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -10.43% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -13.74% | -15.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -5.53% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -3.05% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.26% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAOAX и JEPAX
JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что GAOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAOAX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 4.15% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 6.78% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 13.79% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.03% | 11.43% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.81% | 15.04% | -4.23% |