PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAOAX с FMIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAOAX с FMIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX).

GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. FMIEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 25 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности GAOAX и FMIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAOAX и FMIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		-3.89%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%16.82%
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		7.66%30.93%8.66%5.67%-0.12%25.11%2.04%17.27%-5.67%11.21%

Доходность по периодам

С начала года, GAOAX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у FMIEX с доходностью 7.66%. За последние 10 лет акции GAOAX уступали акциям FMIEX по среднегодовой доходности: 5.74% против 11.20% соответственно.

GAOAX

1 день
1.47%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.79%
1 год
9.60%
3 года*
8.41%
5 лет*
1.86%
10 лет*
5.74%

FMIEX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.71%
С начала года
7.66%
6 месяцев
12.40%
1 год
26.75%
3 года*
17.27%
5 лет*
11.77%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Allocation Fund A

Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares

Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VHIAXGAOAX с VMNVXGAOAX с MVGIX
Часто сравнивают с FMIEX:
FMIEX с VFINXFMIEX с SWPPXFMIEX с SPYFMIEX с RPGEXFMIEX с PORTXFMIEX с CWGIXFMIEX с NALFX

Сравнение комиссий GAOAX и FMIEX

GAOAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии FMIEX в 1.10%.

FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A

Доходность на риск

GAOAX vs. FMIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FMIEX
Ранг доходности на риск FMIEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAOAX c FMIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAOAXFMIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

2.22

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.97

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.44

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.83

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

13.12

-8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAOAX vs. FMIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAOAX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FMIEX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAOAX и FMIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAOAXFMIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.22

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.93

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.71

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.59

-0.05

Корреляция

Корреляция между GAOAX и FMIEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAOAX и FMIEX

Дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности FMIEX в 4.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		10.04%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		4.88%5.76%9.02%3.27%8.54%4.34%1.74%3.82%18.46%16.45%5.16%11.75%

Просадки

Сравнение просадок GAOAX и FMIEX

Максимальная просадка GAOAX за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки FMIEX в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOAX и FMIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAOAXFMIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-49.85%

+20.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-9.34%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-18.63%

-10.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.02%

-39.33%

+10.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-4.40%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-6.61%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.06%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GAOAX и FMIEX

JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что GAOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAOAXFMIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

3.91%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

6.85%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

11.87%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

12.77%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.81%

15.73%

-4.92%