Сравнение GAMR с SWAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN).
GAMR и SWAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAMR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность VettaFi Video Game Leaders Index. Фонд был запущен 7 мар. 2016 г.. SWAN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GAMR и SWAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAMR и SWAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | -17.16% | 39.20% | 11.23% | 6.89% | -36.96% | 11.31% | 76.83% | 14.76% | -8.23% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | -3.58% | 13.93% | 13.44% | 12.07% | -27.77% | 10.55% | 16.17% | 22.03% | -2.23% |
Доходность по периодам
С начала года, GAMR показывает доходность -17.16%, что значительно ниже, чем у SWAN с доходностью -3.58%.
GAMR
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -17.16%
- 6 месяцев
- -21.93%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- -4.99%
- 10 лет*
- 11.06%
SWAN
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -3.58%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAMR и SWAN
GAMR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SWAN в 0.49%.
Доходность на риск
GAMR vs. SWAN — Ранг доходности на риск
GAMR
SWAN
Сравнение GAMR c SWAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAMR | SWAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 1.18 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.70 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.68 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 6.45 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAMR | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.18 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.23 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между GAMR и SWAN составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAMR и SWAN
Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности SWAN в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 0.63% | 0.52% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.04% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок GAMR и SWAN
Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и SWAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAMR | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -31.04% | -24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.36% | -7.05% | -22.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -31.04% | -20.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.97% | -5.18% | -25.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.13% | -9.07% | -13.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 1.83% | +8.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAMR и SWAN
Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что GAMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAMR | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 4.11% | +4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 6.86% | +10.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.42% | 9.77% | +17.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.25% | 11.27% | +12.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 12.50% | +11.69% |