PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GAMR с SWAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GAMR и SWAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAMR и SWAN


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF
-17.16%39.20%11.23%6.89%-36.96%11.31%76.83%14.76%-8.23%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
-3.58%13.93%13.44%12.07%-27.77%10.55%16.17%22.03%-2.23%

Доходность по периодам

С начала года, GAMR показывает доходность -17.16%, что значительно ниже, чем у SWAN с доходностью -3.58%.


GAMR

1 день
4.27%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-17.16%
6 месяцев
-21.93%
1 год
13.90%
3 года*
7.48%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
11.06%

SWAN

1 день
1.86%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
-2.58%
1 год
10.74%
3 года*
9.86%
5 лет*
2.53%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amplify Video Game Leaders ETF

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Сравнение комиссий GAMR и SWAN

GAMR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SWAN в 0.49%.


Доходность на риск

GAMR vs. SWAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 2121
Ранг коэф-та Мартина

SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAMR c SWAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GAMRSWANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.18

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.70

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.68

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

6.45

-5.27

GAMR vs. SWAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAMR на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа SWAN равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAMR и SWAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GAMRSWANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.18

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.23

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.49

-0.01

Корреляция

Корреляция между GAMR и SWAN составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GAMR и SWAN

Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности SWAN в 3.04%


TTM20252024202320222021202020192018
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF
0.63%0.52%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
3.04%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%

Просадки

Сравнение просадок GAMR и SWAN

Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и SWAN.


Загрузка...

Показатели просадок


GAMRSWANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-31.04%

-24.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-7.05%

-22.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.75%

-31.04%

-20.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.97%

-5.18%

-25.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.13%

-9.07%

-13.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.77%

1.83%

+8.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GAMR и SWAN

Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что GAMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GAMRSWANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

4.11%

+4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.65%

6.86%

+10.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.42%

9.77%

+17.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.25%

11.27%

+12.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

12.50%

+11.69%