PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAMR с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GAMR с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и S&P 500 Index (^GSPC).

GAMR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность VettaFi Video Game Leaders Index. Фонд был запущен 7 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GAMR и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAMR и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		-16.53%39.20%11.23%6.89%-36.96%11.31%76.83%14.76%-18.82%59.47%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, GAMR показывает доходность -16.53%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции GAMR уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.15% против 12.24% соответственно.

GAMR

1 день
0.76%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-16.53%
6 месяцев
-21.80%
1 год
12.82%
3 года*
7.75%
5 лет*
-4.84%
10 лет*
11.15%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Video Game Leaders ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с GAMR:
GAMR с ESPOGAMR с HEROGAMR с SPYGAMR с EAGAMR с QQQMGAMR с SPUSGAMR с GABF
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

GAMR vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAMR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAMR^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.92

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.41

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.41

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.36

6.61

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAMR vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAMR на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAMR и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAMR^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.92

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.61

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.68

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.46

+0.03

Корреляция

Корреляция между GAMR и ^GSPC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок GAMR и ^GSPC

Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

GAMR^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-56.78%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-12.14%

-17.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.75%

-25.43%

-26.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.37%

-33.92%

-21.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.45%

-5.78%

-24.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.14%

-10.75%

-11.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.89%

2.60%

+8.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GAMR и ^GSPC

Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что GAMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAMR^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

5.37%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

9.55%

+8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.41%

18.33%

+9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.25%

16.90%

+7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

18.05%

+6.13%