Сравнение GAL с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
GAL и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GAL и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAL и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 0.93% | 15.95% | 9.85% | 13.32% | -13.41% | 12.23% | 9.33% | 19.59% | -7.71% | 18.67% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GAL показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции GAL уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 7.58% против 9.79% соответственно.
GAL
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 7.58%
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAL и XLU
GAL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Доходность на риск
GAL vs. XLU — Ранг доходности на риск
GAL
XLU
Сравнение GAL c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAL | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.73 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.21 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 5.31 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAL | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.64 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.51 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.41 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между GAL и XLU составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAL и XLU
Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 3.37% | 3.47% | 2.99% | 2.56% | 6.19% | 4.05% | 2.14% | 2.96% | 2.43% | 2.26% | 2.43% | 3.10% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок GAL и XLU
Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAL | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.31% | -51.98% | +23.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -9.18% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -25.26% | +4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.31% | -36.07% | +7.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -2.72% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -10.26% | +6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 3.82% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAL и XLU
Текущая волатильность для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) составляет 4.22%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что GAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAL | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 5.09% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 10.36% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 15.79% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.41% | 17.18% | -6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 19.21% | -7.89% |