Сравнение GAL с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
GAL и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GAL и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAL и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 0.93% | 15.95% | 9.85% | 13.32% | -13.41% | 12.23% | 9.33% | 19.59% | -7.71% | 18.67% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, GAL показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции GAL уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 7.58% против 11.23% соответственно.
GAL
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 7.58%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAL и XLE
GAL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
GAL vs. XLE — Ранг доходности на риск
GAL
XLE
Сравнение GAL c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAL | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.18 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.56 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.61 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 4.23 | +4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAL | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.18 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.89 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.38 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.31 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между GAL и XLE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAL и XLE
Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 3.37% | 3.47% | 2.99% | 2.56% | 6.19% | 4.05% | 2.14% | 2.96% | 2.43% | 2.26% | 2.43% | 3.10% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок GAL и XLE
Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAL | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.31% | -71.26% | +42.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -18.79% | +10.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -26.04% | +4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.31% | -66.81% | +38.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -5.74% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -18.05% | +14.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 7.15% | -5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAL и XLE
Текущая волатильность для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) составляет 4.22%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что GAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAL | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 6.45% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 14.46% | -7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 25.21% | -14.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.41% | 26.09% | -15.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 29.50% | -18.18% |