PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAL с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAL с XLE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GAL (SPDR SSgA Global Allocation ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - GAL is a Diversified Portfolio fund actively managed by State Street, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. GAL is actively managed, while XLE is passively managed. Over the past 10 years, GAL returned 7.96%/yr vs 9.54%/yr for XLE. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAL charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности GAL и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAL показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.83%. За последние 10 лет акции GAL уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 7.96% против 9.54% соответственно.

GAL

1 день
-2.08%
1 месяц
-1.23%
С начала года
6.63%
6 месяцев
7.09%
1 год
17.53%
3 года*
13.22%
5 лет*
6.55%
10 лет*
7.96%

XLE

1 день
-1.84%
1 месяц
1.18%
С начала года
29.83%
6 месяцев
27.49%
1 год
45.41%
3 года*
16.70%
5 лет*
20.01%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAL и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		6.63%15.95%9.85%13.32%-13.41%12.23%9.33%19.59%-7.71%18.67%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.83%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between GAL and XLE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

0.50

The correlation between GAL and XLE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GAL и XLE

Секторы
GAL
XLE

Технологии

27.2%

-

Финансовые услуги

15.8%

-

Промышленность

12.2%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

7.8%

-

Коммуникационные услуги

7.7%

-

Сырьевые материалы

5.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

4.3%
100.0%

Недвижимость

2.7%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Технологии

GAL
27.2%
XLE

-

Финансовые услуги

GAL
15.8%
XLE

-

Промышленность

GAL
12.2%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

GAL
9.9%
XLE

-

Здравоохранение

GAL
7.8%
XLE

-

Коммуникационные услуги

GAL
7.7%
XLE

-

Сырьевые материалы

GAL
5.0%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

GAL
4.8%
XLE

-

Энергетика

GAL
4.3%
XLE
100.0%

Недвижимость

GAL
2.7%
XLE

-

Коммунальные услуги

GAL
2.6%
XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Global Allocation ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с GAL:
GAL с AORGAL с AOAGAL с FLBRGAL с DFEGAL с REMGAL с HNDLGAL с PICK
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

GAL vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAL
Ранг доходности на риск GAL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAL c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GALXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.23

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.86

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.79

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

10.90

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAL vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAL на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAL и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GALXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.23

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.77

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.32

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.31

+0.37

Просадки

Сравнение просадок GAL и XLE

Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GALXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.31%

-71.26%

+42.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-12.05%

+5.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.12%

-20.14%

+11.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-26.04%

+4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.31%

-66.81%

+38.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-7.82%

+5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-17.98%

+14.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

4.18%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GAL и XLE

Текущая волатильность для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) составляет 3.18%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что GAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GALXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

7.29%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

16.56%

-9.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.98%

20.49%

-11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

26.02%

-15.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.39%

29.58%

-18.19%

Сравнение комиссий GAL и XLE

GAL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAL и XLE

Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности XLE в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		3.19%3.47%2.99%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

GAL and XLE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.29%) compared to GAL (3.18%). In terms of maximum drawdown, GAL dropped -28.31% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, XLE leads with 9.54% vs 7.96% for GAL. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, GAL has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLE has performed better with a 9.54% return vs 7.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for GAL.

GAL has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 2.59% for XLE.

GAL is categorized as Diversified Portfolio, while XLE is Energy Equities. Their fees differ too: 0.35% for GAL and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAL и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор