PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAL с VWENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAL с VWENX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).

GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности GAL и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAL и VWENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		0.87%15.95%9.85%13.32%-13.41%12.23%9.33%19.59%-7.71%18.67%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		-2.80%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%22.61%-3.35%14.05%

Доходность по периодам

С начала года, GAL показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции GAL уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: 7.59% против 9.46% соответственно.

GAL

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.86%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.84%
1 год
14.19%
3 года*
11.51%
5 лет*
6.39%
10 лет*
7.59%

VWENX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.72%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
0.09%
1 год
14.41%
3 года*
12.95%
5 лет*
7.78%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Global Allocation ETF

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GAL:
GAL с AORGAL с AOAGAL с DFEGAL с FLBRGAL с REMGAL с PICKGAL с HNDL
Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с SWOBXVWENX с VTSAXVWENX с SPY

Сравнение комиссий GAL и VWENX

GAL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.

GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Доходность на риск

GAL vs. VWENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAL
Ранг доходности на риск GAL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAL c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GALVWENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.26

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.85

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.90

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

8.49

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAL vs. VWENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAL на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWENX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAL и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GALVWENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.26

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.70

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.82

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.65

0.00

Корреляция

Корреляция между GAL и VWENX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAL и VWENX

Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности VWENX в 11.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		3.37%3.47%2.99%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		11.94%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Просадки

Сравнение просадок GAL и VWENX

Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что меньше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и VWENX.

Загрузка...

Показатели просадок

GALVWENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.31%

-36.02%

+7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-6.77%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-20.84%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.31%

-25.33%

-2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-4.37%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-4.38%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.80%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GAL и VWENX

SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) имеют волатильность 4.15% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GALVWENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.08%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

6.68%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

11.88%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.41%

11.12%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

11.50%

-0.18%