Сравнение GAL с UPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).
GAL и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GAL и UPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAL и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 0.93% | 15.95% | 9.85% | 13.32% | -13.63% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 23.87% | -2.26% | 5.73% | -30.30% |
Доходность по периодам
С начала года, GAL показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.72%.
GAL
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 7.58%
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAL и UPAR
GAL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UPAR в 0.65%.
Доходность на риск
GAL vs. UPAR — Ранг доходности на риск
GAL
UPAR
Сравнение GAL c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAL | UPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.81 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.95 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 6.88 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAL | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | -0.08 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между GAL и UPAR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAL и UPAR
Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности UPAR в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 3.37% | 3.47% | 2.99% | 2.56% | 6.19% | 4.05% | 2.14% | 2.96% | 2.43% | 2.26% | 2.43% | 3.10% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GAL и UPAR
Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и UPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAL | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.31% | -39.00% | +10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -11.21% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -7.71% | +3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -22.47% | +18.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 3.17% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAL и UPAR
Текущая волатильность для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) составляет 4.22%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что GAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAL | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 6.40% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 10.59% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 15.83% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.41% | 18.16% | -7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 18.16% | -6.84% |