Сравнение GAL с PLUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX).
GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. PLUSX управляется DWS. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GAL и PLUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAL и PLUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 0.38% | 15.95% | 9.85% | 13.32% | -13.41% | 12.23% | 9.33% | 19.59% | -7.71% | 18.67% |
PLUSX DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund | -2.93% | 13.39% | 8.31% | 13.89% | -14.98% | 13.24% | 8.21% | 19.71% | -7.64% | 13.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GAL показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у PLUSX с доходностью -2.93%. За последние 10 лет акции GAL превзошли акции PLUSX по среднегодовой доходности: 7.52% против 6.57% соответственно.
GAL
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 7.52%
PLUSX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAL и PLUSX
GAL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PLUSX в 0.60%.
Доходность на риск
GAL vs. PLUSX — Ранг доходности на риск
GAL
PLUSX
Сравнение GAL c PLUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAL | PLUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.00 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.46 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.20 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 5.52 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAL | PLUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.00 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.45 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.58 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.35 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между GAL и PLUSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAL и PLUSX
Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности PLUSX в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 3.38% | 3.47% | 2.99% | 2.56% | 6.19% | 4.05% | 2.14% | 2.96% | 2.43% | 2.26% | 2.43% | 3.10% |
PLUSX DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund | 2.78% | 2.70% | 41.59% | 5.78% | 2.99% | 9.67% | 4.22% | 5.80% | 5.55% | 5.58% | 6.05% | 10.87% |
Просадки
Сравнение просадок GAL и PLUSX
Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что меньше максимальной просадки PLUSX в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и PLUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAL | PLUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.31% | -53.39% | +25.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -8.03% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -20.77% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.31% | -25.65% | -2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -6.63% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -7.56% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 1.77% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAL и PLUSX
SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что GAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAL | PLUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 3.08% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 6.16% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.92% | 10.99% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.41% | 10.72% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 11.35% | -0.03% |