PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLUSX с SCDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLUSX с SCDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и DWS Core Equity Fund (SCDGX).

PLUSX управляется DWS. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г.. SCDGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 мая 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности PLUSX и SCDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и DWS Core Equity Fund (SCDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLUSX и SCDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund		-1.15%13.39%8.31%13.89%-14.98%13.24%8.21%19.71%-7.64%13.81%
SCDGX
DWS Core Equity Fund		-4.72%16.32%20.01%25.55%-15.61%25.54%16.14%35.68%-6.06%21.52%

Доходность по периодам

С начала года, PLUSX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у SCDGX с доходностью -4.72%. За последние 10 лет акции PLUSX уступали акциям SCDGX по среднегодовой доходности: 6.76% против 13.51% соответственно.

PLUSX

1 день
1.84%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.74%
1 год
12.40%
3 года*
9.77%
5 лет*
4.97%
10 лет*
6.76%

SCDGX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.72%
6 месяцев
-2.63%
1 год
16.81%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.67%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund

DWS Core Equity Fund

Часто сравнивают с PLUSX:
PLUSX с HIMYXPLUSX с GALPLUSX с SCOBXPLUSX с SCINXPLUSX с AAAAXPLUSX с BTIIXPLUSX с SCGSX
Часто сравнивают с SCDGX:
SCDGX с VOOSCDGX с SPYSCDGX с SWPPXSCDGX с PCSFXSCDGX с RTXSCDGX с SCPIXSCDGX с SCGSX

Сравнение комиссий PLUSX и SCDGX

PLUSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCDGX в 0.55%.

PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund
SCDGX
DWS Core Equity Fund

Доходность на риск

PLUSX vs. SCDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLUSX
Ранг доходности на риск PLUSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLUSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUSX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUSX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SCDGX
Ранг доходности на риск SCDGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLUSX c SCDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и DWS Core Equity Fund (SCDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLUSXSCDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.95

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.48

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.21

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

5.52

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLUSX vs. SCDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLUSX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCDGX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLUSX и SCDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLUSXSCDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.95

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.63

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.74

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.51

-0.15

Корреляция

Корреляция между PLUSX и SCDGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLUSX и SCDGX

Дивидендная доходность PLUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности SCDGX в 11.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund		2.73%2.70%41.59%5.78%2.99%9.67%4.22%5.80%5.55%5.58%6.05%10.87%
SCDGX
DWS Core Equity Fund		11.16%10.50%9.11%5.12%9.28%14.09%6.70%8.88%14.12%6.15%6.92%8.72%

Просадки

Сравнение просадок PLUSX и SCDGX

Максимальная просадка PLUSX за все время составила -53.39%, примерно равная максимальной просадке SCDGX в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUSX и SCDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLUSXSCDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-55.85%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-12.78%

+4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-22.77%

+2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.65%

-35.07%

+9.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-6.81%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-8.61%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.79%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PLUSX и SCDGX

Текущая волатильность для DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) составляет 3.74%, в то время как у DWS Core Equity Fund (SCDGX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что PLUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLUSXSCDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

5.05%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

9.49%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

18.41%

-7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

17.08%

-6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

18.38%

-7.01%