Сравнение GAL с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
GAL и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GAL и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAL и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 0.93% | 15.95% | 9.85% | 13.32% | -13.41% | 12.23% | 9.33% | 19.59% | -7.71% | 18.67% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 11.17% | 9.11% | 15.12% | -7.15% | 15.11% |
Доходность по периодам
С начала года, GAL показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GAL имеют среднегодовую доходность 7.58%, а акции GAA немного отстают с 7.46%.
GAL
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 7.58%
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAL и GAA
GAL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
GAL vs. GAA — Ранг доходности на риск
GAL
GAA
Сравнение GAL c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAL | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.03 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.70 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.87 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 11.69 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAL | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.03 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.58 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.68 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.61 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между GAL и GAA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAL и GAA
Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности GAA в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 3.37% | 3.47% | 2.99% | 2.56% | 6.19% | 4.05% | 2.14% | 2.96% | 2.43% | 2.26% | 2.43% | 3.10% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок GAL и GAA
Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAL | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.31% | -26.57% | -1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -7.18% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -18.47% | -2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.31% | -26.57% | -1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -3.40% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -3.90% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.76% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAL и GAA
SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что GAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAL | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 3.81% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 7.24% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 10.34% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.41% | 11.27% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 11.05% | +0.27% |