PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAL с EAOA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAL с EAOA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA).

GAL и EAOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GAL и EAOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAL и EAOA

2026 (YTD)202520242023202220212020
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		0.93%15.95%9.85%13.32%-13.41%12.23%16.84%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		-1.25%18.41%13.79%18.27%-17.76%14.52%19.79%

Доходность по периодам

С начала года, GAL показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у EAOA с доходностью -1.25%.

GAL

1 день
0.55%
1 месяц
-3.22%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.94%
1 год
14.61%
3 года*
11.74%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.58%

EAOA

1 день
0.81%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.95%
1 год
17.60%
3 года*
13.92%
5 лет*
7.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Global Allocation ETF

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с GAL:
GAL с AORGAL с AOAGAL с DFEGAL с FLBRGAL с REMGAL с PICKGAL с HNDL
Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с VOO

Сравнение комиссий GAL и EAOA

GAL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.

GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Доходность на риск

GAL vs. EAOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAL
Ранг доходности на риск GAL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAL c EAOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GALEAOADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.83

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.81

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

8.18

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAL vs. EAOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAL на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOA равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAL и EAOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GALEAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.25

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.54

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.80

-0.15

Корреляция

Корреляция между GAL и EAOA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAL и EAOA

Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности EAOA в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		3.37%3.47%2.99%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		2.12%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAL и EAOA

Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что больше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и EAOA.

Загрузка...

Показатели просадок

GALEAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.31%

-25.06%

-3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-9.98%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-25.06%

+3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-5.15%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-5.44%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.21%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GAL и EAOA

Текущая волатильность для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) составляет 4.22%, в то время как у iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что GAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GALEAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

5.24%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

8.43%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

14.10%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.41%

13.19%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

13.17%

-1.85%