PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAL с DGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAL с DGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и State Street SPDR Global Dow ETF (DGT).

GAL и DGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. DGT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность The Global Dow. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GAL и DGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и State Street SPDR Global Dow ETF (DGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAL и DGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		0.93%15.95%9.85%13.32%-13.41%12.23%9.33%19.59%-7.71%18.67%
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.98%30.04%14.15%20.95%-8.00%21.50%9.67%22.19%-9.65%24.87%

Доходность по периодам

С начала года, GAL показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у DGT с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции GAL уступали акциям DGT по среднегодовой доходности: 7.58% против 13.29% соответственно.

GAL

1 день
0.55%
1 месяц
-3.22%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.94%
1 год
14.61%
3 года*
11.74%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.58%

DGT

1 день
0.93%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.98%
6 месяцев
7.13%
1 год
26.23%
3 года*
20.06%
5 лет*
13.20%
10 лет*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Global Allocation ETF

State Street SPDR Global Dow ETF

Часто сравнивают с GAL:
GAL с AORGAL с AOAGAL с DFEGAL с FLBRGAL с REMGAL с PICKGAL с HNDL
Часто сравнивают с DGT:
DGT с VTDGT с QWLDDGT с QUSDGT с DIADGT с KNGDGT с CGWDGT с EDOW

Сравнение комиссий GAL и DGT

GAL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DGT в 0.50%.

DGT
State Street SPDR Global Dow ETF
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF

Доходность на риск

GAL vs. DGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAL
Ранг доходности на риск GAL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DGT
Ранг доходности на риск DGT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAL c DGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и State Street SPDR Global Dow ETF (DGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GALDGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.60

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.22

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.09

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

10.12

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAL vs. DGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAL на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGT равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAL и DGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GALDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.60

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.88

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.28

+0.37

Корреляция

Корреляция между GAL и DGT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAL и DGT

Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности DGT в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		3.37%3.47%2.99%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.76%2.78%2.83%2.53%3.15%2.66%1.97%2.76%2.50%1.93%2.31%2.37%

Просадки

Сравнение просадок GAL и DGT

Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что меньше максимальной просадки DGT в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и DGT.

Загрузка...

Показатели просадок

GALDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.31%

-55.36%

+27.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-12.45%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-25.18%

+4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.31%

-34.40%

+6.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-5.00%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-13.92%

+10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.58%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GAL и DGT

Текущая волатильность для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) составляет 4.22%, в то время как у State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что GAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GALDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

5.57%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

9.11%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

16.42%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.41%

15.10%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

16.94%

-5.62%