PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAL с DGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAL с DGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GAL (SPDR SSgA Global Allocation ETF) and DGT (State Street SPDR Global Dow ETF) are both exchange-traded funds - GAL is a Diversified Portfolio fund actively managed by State Street, while DGT is a Global Equities fund tracking the The Global Dow. GAL is actively managed, while DGT is passively managed. Over the past 10 years, GAL returned 8.23%/yr vs 14.02%/yr for DGT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GAL charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for DGT.

Доходность

Сравнение доходности GAL и DGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и State Street SPDR Global Dow ETF (DGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAL показывает доходность 8.89%, что значительно ниже, чем у DGT с доходностью 13.23%. За последние 10 лет акции GAL уступали акциям DGT по среднегодовой доходности: 8.23% против 14.02% соответственно.

GAL

1 день
0.15%
1 месяц
1.97%
С начала года
8.89%
6 месяцев
9.39%
1 год
19.81%
3 года*
14.19%
5 лет*
7.00%
10 лет*
8.23%

DGT

1 день
0.45%
1 месяц
4.09%
С начала года
13.23%
6 месяцев
14.80%
1 год
31.41%
3 года*
23.27%
5 лет*
13.69%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAL и DGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		8.89%15.95%9.85%13.32%-13.41%12.23%9.33%19.59%-7.71%18.67%
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		13.23%30.04%14.15%20.95%-8.00%21.50%9.67%22.19%-9.65%24.87%

Correlation

The correlation between GAL and DGT is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

0.84

The correlation between GAL and DGT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GAL и DGT

Секторы
GAL
DGT

Технологии

27.2%
17.7%

Финансовые услуги

15.8%
17.1%

Промышленность

12.2%
13.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
7.5%

Здравоохранение

7.8%
10.9%

Коммуникационные услуги

7.7%
6.0%

Сырьевые материалы

5.0%
7.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
7.6%

Энергетика

4.3%
7.1%

Недвижимость

2.7%
1.4%

Коммунальные услуги

2.6%
3.8%

Технологии

GAL
27.2%
DGT
17.7%

Финансовые услуги

GAL
15.8%
DGT
17.1%

Промышленность

GAL
12.2%
DGT
13.9%

Потребительский циклический сектор

GAL
9.9%
DGT
7.5%

Здравоохранение

GAL
7.8%
DGT
10.9%

Коммуникационные услуги

GAL
7.7%
DGT
6.0%

Сырьевые материалы

GAL
5.0%
DGT
7.1%

Потребительский защитный сектор

GAL
4.8%
DGT
7.6%

Энергетика

GAL
4.3%
DGT
7.1%

Недвижимость

GAL
2.7%
DGT
1.4%

Коммунальные услуги

GAL
2.6%
DGT
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Global Allocation ETF

State Street SPDR Global Dow ETF

Часто сравнивают с GAL:
GAL с AORGAL с AOAGAL с FLBRGAL с DFEGAL с REMGAL с HNDLGAL с PICK
Часто сравнивают с DGT:
DGT с VTDGT с QWLDDGT с DIADGT с QUSDGT с KNGDGT с CGWDGT с EDOW

Доходность на риск

GAL vs. DGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAL
Ранг доходности на риск GAL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DGT
Ранг доходности на риск DGT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAL c DGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и State Street SPDR Global Dow ETF (DGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GALDGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.63

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.63

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.49

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.76

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.57

15.27

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAL vs. DGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAL на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGT равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAL и DGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GALDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.63

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.91

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.83

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.30

+0.40

Просадки

Сравнение просадок GAL и DGT

Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что меньше максимальной просадки DGT в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и DGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GALDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.31%

-55.36%

+27.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-8.38%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.12%

-14.67%

+5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-25.18%

+4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.31%

-34.40%

+6.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.13%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-13.83%

+10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

2.06%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GAL и DGT

Текущая волатильность для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) составляет 2.57%, в то время как у State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что GAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GALDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

3.78%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

9.55%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.73%

11.98%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

15.16%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

16.95%

-5.58%

Сравнение комиссий GAL и DGT

GAL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DGT в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAL и DGT

Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности DGT в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.51%2.78%2.83%2.53%3.15%2.66%1.97%2.76%2.50%1.93%2.31%2.37%
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		3.12%3.47%2.99%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, GAL and DGT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DGT has higher volatility (3.78%) compared to GAL (2.57%). In terms of maximum drawdown, GAL dropped -28.31% vs DGT's -55.36%.

On 10-year performance, DGT leads with 14.02% vs 8.23% for GAL. On fees, GAL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GAL has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGT has performed better with a 14.02% return vs 8.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GAL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for DGT.

GAL has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 2.51% for DGT.

GAL is categorized as Diversified Portfolio, while DGT is Global Equities. Their fees differ too: 0.35% for GAL and 0.50% for DGT.

DGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAL и DGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор