Сравнение DGT с QUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Global Dow ETF (DGT) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS).
DGT и QUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Global Dow Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. QUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGT или QUS.
Основные характеристики
| DGT | QUS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.50% | 23.77% |
| Дох-ть за 1 год | 28.64% | 33.33% |
| Дох-ть за 3 года | 9.47% | 9.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.62% | 14.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 3.51 |
| Коэф-т Сортино | 3.68 | 4.93 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 4.24 | 6.27 |
| Коэф-т Мартина | 18.70 | 23.38 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 1.50% |
| Дневная вол-ть | 10.83% | 9.92% |
| Макс. просадка | -55.36% | -33.78% |
| Текущая просадка | -0.86% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DGT и QUS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGT и QUS
С начала года, DGT показывает доходность 17.50%, что значительно ниже, чем у QUS с доходностью 23.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGT и QUS
DGT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGT c QUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Global Dow ETF (DGT) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGT и QUS
Дивидендная доходность DGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности QUS в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT SPDR Global Dow ETF | 2.27% | 2.53% | 3.15% | 2.66% | 1.97% | 2.76% | 2.50% | 1.93% | 2.31% | 2.37% | 2.67% | 2.18% |
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.34% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGT и QUS
Максимальная просадка DGT за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGT и QUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGT и QUS
Текущая волатильность для SPDR Global Dow ETF (DGT) составляет 2.95%, в то время как у SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что DGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.