Сравнение DGT с QUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS).
DGT и QUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность The Global Dow. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. QUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGT и QUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGT и QUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 2.98% | 30.04% | 14.15% | 20.95% | -8.00% | 21.50% | 9.67% | 22.19% | -9.65% | 24.87% |
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | -1.11% | 14.13% | 18.99% | 21.78% | -14.15% | 26.72% | 12.40% | 32.45% | -3.66% | 21.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DGT показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у QUS с доходностью -1.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGT имеют среднегодовую доходность 13.29%, а акции QUS немного отстают с 12.92%.
DGT
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 13.29%
QUS
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 11.64%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGT и QUS
DGT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.
Доходность на риск
DGT vs. QUS — Ранг доходности на риск
DGT
QUS
Сравнение DGT c QUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGT | QUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.81 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.23 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.18 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.11 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 5.43 | +4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGT | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.81 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.74 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.73 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между DGT и QUS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGT и QUS
Дивидендная доходность DGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности QUS в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 2.76% | 2.78% | 2.83% | 2.53% | 3.15% | 2.66% | 1.97% | 2.76% | 2.50% | 1.93% | 2.31% | 2.37% |
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.40% | 1.38% | 1.49% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок DGT и QUS
Максимальная просадка DGT за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGT и QUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGT | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.36% | -33.78% | -21.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -10.42% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -22.30% | -2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.40% | -33.78% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -4.68% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -3.75% | -10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.13% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGT и QUS
State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что DGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGT | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 3.78% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 7.13% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 14.48% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 14.37% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 16.41% | +0.53% |