PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DGT с QUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DGT и QUS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности DGT и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Global Dow ETF (DGT) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
134.40%
209.98%
DGT
QUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGT:

1.51

QUS:

2.13

Коэф-т Сортино

DGT:

2.03

QUS:

2.98

Коэф-т Омега

DGT:

1.27

QUS:

1.40

Коэф-т Кальмара

DGT:

2.33

QUS:

3.87

Коэф-т Мартина

DGT:

9.56

QUS:

13.26

Индекс Язвы

DGT:

1.72%

QUS:

1.63%

Дневная вол-ть

DGT:

10.91%

QUS:

10.14%

Макс. просадка

DGT:

-55.36%

QUS:

-33.78%

Текущая просадка

DGT:

-3.87%

QUS:

-4.20%

Доходность по периодам

С начала года, DGT показывает доходность 14.02%, что значительно ниже, чем у QUS с доходностью 19.65%.


DGT

С начала года

14.02%

1 месяц

-1.41%

6 месяцев

4.63%

1 год

14.87%

5 лет

11.11%

10 лет

9.67%

QUS

С начала года

19.65%

1 месяц

-1.61%

6 месяцев

6.25%

1 год

20.53%

5 лет

12.30%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DGT и QUS

DGT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.


DGT
SPDR Global Dow ETF
График комиссии DGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии QUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DGT c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Global Dow ETF (DGT) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DGT, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.512.13
Коэффициент Сортино DGT, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.032.98
Коэффициент Омега DGT, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.40
Коэффициент Кальмара DGT, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.333.87
Коэффициент Мартина DGT, с текущим значением в 9.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.5613.26
DGT
QUS

Показатель коэффициента Шарпа DGT на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUS равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGT и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.51
2.13
DGT
QUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGT и QUS

Дивидендная доходность DGT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности QUS в 1.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DGT
SPDR Global Dow ETF
1.70%2.53%3.15%2.66%1.97%2.76%2.50%1.93%2.31%2.37%2.67%2.18%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGT и QUS

Максимальная просадка DGT за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGT и QUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.87%
-4.20%
DGT
QUS

Волатильность

Сравнение волатильности DGT и QUS

SPDR Global Dow ETF (DGT) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) имеют волатильность 3.29% и 3.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.29%
3.18%
DGT
QUS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab