PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SPDR Global Dow ETF (DGT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS78464A7063
CUSIP78464A706
ЭмитентState Street
Дата выпуска25 сент. 2000 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияLarge Cap Blend Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексGlobal Dow Index
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DGT составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии DGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: DGT с JHQAX, DGT с CGW, DGT с QWLD, DGT с EDOW, DGT с QUS, DGT с VT, DGT с DIA, DGT с XLK, DGT с KNG, DGT с XNTK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPDR Global Dow ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.41%
14.56%
DGT (SPDR Global Dow ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

SPDR Global Dow ETF показал доход в 17.84% с начала года и 29.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPDR Global Dow ETF составила 10.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.37%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года17.84%25.23%
1 месяц0.38%3.86%
6 месяцев8.41%14.56%
1 год29.41%36.29%
5 лет (среднегодовая)12.54%14.10%
10 лет (среднегодовая)10.04%11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DGT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.52%3.53%4.10%-2.85%4.60%-0.84%2.88%3.05%1.87%-2.66%17.84%
20238.25%-2.63%1.36%2.09%-3.20%7.36%3.68%-2.86%-3.57%-2.65%7.97%4.56%20.97%
20221.09%-3.13%1.65%-7.14%3.56%-9.88%3.96%-2.90%-10.37%9.20%10.58%-2.40%-8.01%
2021-0.54%6.66%4.15%2.79%4.22%-1.44%-0.44%2.01%-2.40%3.68%-4.34%5.93%21.50%
2020-3.29%-7.41%-15.03%8.33%4.27%2.79%3.26%6.35%-3.99%-2.67%16.11%4.19%9.67%
20198.15%1.81%0.54%3.32%-6.40%6.61%-0.52%-2.88%2.57%1.92%2.69%3.22%22.19%
20185.36%-4.21%-2.00%0.37%-1.06%-0.53%4.01%-0.61%1.60%-6.82%1.37%-6.76%-9.63%
20172.67%2.49%1.59%2.09%0.99%0.80%2.70%0.15%2.67%1.74%1.87%2.68%24.87%
2016-7.40%0.03%7.53%2.21%-0.84%-1.64%5.55%1.44%0.47%0.04%1.08%2.60%10.82%
2015-1.82%5.99%-1.98%3.12%-1.09%-1.68%0.46%-6.56%-4.76%8.65%-1.24%-2.41%-4.25%
2014-4.19%4.09%1.29%0.80%2.21%1.94%-1.00%1.45%-2.93%0.14%2.07%-3.09%2.45%
20135.04%-0.86%1.20%3.32%0.72%-3.18%6.26%-2.78%6.33%4.82%1.74%1.46%26.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DGT среди ETFs на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DGT, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGT, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGT, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGT, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGT, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGT, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR Global Dow ETF (DGT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DGT, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DGT, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DGT, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DGT, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DGT, с текущим значением в 18.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.37
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.19

Коэффициент Шарпа

SPDR Global Dow ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.70
2.94
DGT (SPDR Global Dow ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR Global Dow ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.12 на акцию.


2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.12$3.01$3.19$3.02$1.89$2.47$1.89$1.65$1.62$1.54$1.85$1.51

Дивидендный доход

2.26%2.53%3.15%2.66%1.97%2.76%2.50%1.93%2.31%2.37%2.67%2.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR Global Dow ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$1.35$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$2.27
2023$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.86$3.01
2022$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$1.41$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.64$3.19
2021$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$1.12$3.02
2020$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.65$1.89
2019$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.48$2.47
2018$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.43$1.89
2017$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.37$1.65
2016$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.32$1.62
2015$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.35$1.54
2014$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.39$1.85
2013$0.21$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.43$1.51

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.57%
0
DGT (SPDR Global Dow ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SPDR Global Dow ETF показал максимальную просадку в 55.36%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1267 торговых сессий.

Текущая просадка SPDR Global Dow ETF составляет 0.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.36%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.12671 апр. 2014 г.1606
-46.3%5 окт. 2000 г.4439 окт. 2002 г.105824 янв. 2007 г.1501
-34.4%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.189
-25.18%10 февр. 2022 г.16130 сент. 2022 г.17816 июн. 2023 г.339
-21.39%19 мая 2015 г.17511 февр. 2016 г.1908 дек. 2016 г.365

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SPDR Global Dow ETF составляет 2.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95%
3.93%
DGT (SPDR Global Dow ETF)
Benchmark (^GSPC)