PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGT с EDOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGT с EDOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGT (State Street SPDR Global Dow ETF) and EDOW (First Trust Dow 30 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - DGT is a Global Equities fund tracking the The Global Dow, while EDOW is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGT returned 13.69%/yr vs 9.14%/yr for EDOW. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DGT и EDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGT показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у EDOW с доходностью 6.86%.

DGT

1 день
0.45%
1 месяц
4.09%
С начала года
13.23%
6 месяцев
14.80%
1 год
31.41%
3 года*
23.27%
5 лет*
13.69%
10 лет*
14.02%

EDOW

1 день
1.11%
1 месяц
3.95%
С начала года
6.86%
6 месяцев
7.15%
1 год
20.02%
3 года*
16.24%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGT и EDOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		13.23%30.04%14.15%20.95%-8.00%21.50%9.67%22.19%-9.65%9.13%
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		6.86%15.46%13.17%15.47%-7.45%18.82%6.64%24.69%-2.04%11.90%

Correlation

The correlation between DGT and EDOW is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2017 г.

0.83

The correlation between DGT and EDOW has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGT и EDOW

Секторы
DGT
EDOW

Технологии

17.7%
20.0%

Финансовые услуги

17.1%
17.5%

Промышленность

13.9%
13.6%

Здравоохранение

10.9%
13.4%

Потребительский защитный сектор

7.6%
9.9%

Потребительский циклический сектор

7.5%
12.7%

Энергетика

7.1%
3.3%

Сырьевые материалы

7.1%
3.3%

Коммуникационные услуги

6.0%
6.5%

Коммунальные услуги

3.8%

-

Недвижимость

1.4%

-

Технологии

DGT
17.7%
EDOW
20.0%

Финансовые услуги

DGT
17.1%
EDOW
17.5%

Промышленность

DGT
13.9%
EDOW
13.6%

Здравоохранение

DGT
10.9%
EDOW
13.4%

Потребительский защитный сектор

DGT
7.6%
EDOW
9.9%

Потребительский циклический сектор

DGT
7.5%
EDOW
12.7%

Энергетика

DGT
7.1%
EDOW
3.3%

Сырьевые материалы

DGT
7.1%
EDOW
3.3%

Коммуникационные услуги

DGT
6.0%
EDOW
6.5%

Коммунальные услуги

DGT
3.8%
EDOW

-

Недвижимость

DGT
1.4%
EDOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Global Dow ETF

First Trust Dow 30 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с DGT:
DGT с VTDGT с QWLDDGT с DIADGT с QUSDGT с KNGDGT с CGWDGT с JHQAX
Часто сравнивают с EDOW:
EDOW с DIAEDOW с DJDEDOW с RSPEDOW с QQQEEDOW с VOOEDOW с SCHDEDOW с IGV

Доходность на риск

DGT vs. EDOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGT
Ранг доходности на риск DGT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EDOW
Ранг доходности на риск EDOW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOW: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGT c EDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGTEDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
1.88

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.76

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.33

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

2.30

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.27

8.54

+6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGT vs. EDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGT на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа EDOW равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGT и EDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGTEDOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.88

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.65

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.64

-0.35

Просадки

Сравнение просадок DGT и EDOW

Максимальная просадка DGT за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки EDOW в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGT и EDOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGTEDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-33.72%

-21.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-8.73%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.67%

-15.51%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-21.98%

-3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.07%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-4.07%

-9.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.35%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DGT и EDOW

State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что DGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGTEDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

2.90%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

7.99%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

10.72%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

14.21%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

17.74%

-0.79%

Сравнение комиссий DGT и EDOW

И DGT, и EDOW имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGT и EDOW

Дивидендная доходность DGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности EDOW в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.51%2.78%2.83%2.53%3.15%2.66%1.97%2.76%2.50%1.93%2.31%2.37%
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		1.22%1.31%1.65%1.93%1.91%1.52%1.84%1.88%1.82%0.75%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGT and EDOW have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGT has higher volatility (3.78%) compared to EDOW (2.90%). In terms of maximum drawdown, DGT dropped -55.36% vs EDOW's -33.72%.

On 5-year performance, DGT leads with 13.69% vs 9.14% for EDOW. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, EDOW has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGT has performed better with a 13.69% return vs 9.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGT and EDOW have the same expense ratio: 0.50% per year.

DGT has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.22% for EDOW.

DGT is categorized as Global Equities, while EDOW is Large Cap Blend Equities. DGT tracks The Global Dow, while EDOW tracks Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR. They also come from different issuers: State Street and First Trust.

DGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGT и EDOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор