PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGT с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGT с DIA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGT (State Street SPDR Global Dow ETF) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - DGT is a Global Equities fund tracking the The Global Dow, while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGT returned 14.09%/yr vs 13.21%/yr for DIA. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGT charges 0.50%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности DGT и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGT показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции DGT превзошли акции DIA по среднегодовой доходности: 14.09% против 13.21% соответственно.

DGT

1 день
-0.58%
1 месяц
5.01%
С начала года
12.72%
6 месяцев
14.40%
1 год
30.90%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.59%
10 лет*
14.09%

DIA

1 день
-1.13%
1 месяц
3.88%
С начала года
6.26%
6 месяцев
6.75%
1 год
21.13%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.76%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGT и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		12.72%30.04%14.15%20.95%-8.00%21.50%9.67%22.19%-9.65%24.87%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		6.26%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Correlation

The correlation between DGT and DIA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г.

0.77

The correlation between DGT and DIA has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGT и DIA

Секторы
DGT
DIA

Технологии

17.7%
17.1%

Финансовые услуги

17.1%
27.2%

Промышленность

13.9%
18.4%

Здравоохранение

10.9%
13.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.4%

Потребительский циклический сектор

7.5%
11.6%

Энергетика

7.1%
2.4%

Сырьевые материалы

7.1%
4.0%

Коммуникационные услуги

6.0%
1.9%

Коммунальные услуги

3.8%

-

Недвижимость

1.4%

-

Технологии

DGT
17.7%
DIA
17.1%

Финансовые услуги

DGT
17.1%
DIA
27.2%

Промышленность

DGT
13.9%
DIA
18.4%

Здравоохранение

DGT
10.9%
DIA
13.1%

Потребительский защитный сектор

DGT
7.6%
DIA
4.4%

Потребительский циклический сектор

DGT
7.5%
DIA
11.6%

Энергетика

DGT
7.1%
DIA
2.4%

Сырьевые материалы

DGT
7.1%
DIA
4.0%

Коммуникационные услуги

DGT
6.0%
DIA
1.9%

Коммунальные услуги

DGT
3.8%
DIA

-

Недвижимость

DGT
1.4%
DIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Global Dow ETF

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с DGT:
DGT с VTDGT с QWLDDGT с QUSDGT с KNGDGT с CGWDGT с EDOWDGT с JHQAX
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

DGT vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGT
Ранг доходности на риск DGT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGT c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGTDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.76

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.57

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.31

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

2.18

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

8.42

+6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGT vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGT на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа DIA равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGT и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGTDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.76

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.66

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.76

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.49

-0.20

Просадки

Сравнение просадок DGT и DIA

Максимальная просадка DGT за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGT и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGTDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-51.87%

-3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-9.76%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.67%

-15.95%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-20.76%

-4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.40%

-36.70%

+2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-1.13%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-7.14%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.52%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DGT и DIA

State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что DGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGTDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

2.97%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.28%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

12.10%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

14.78%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

17.53%

-0.58%

Сравнение комиссий DGT и DIA

DGT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGT и DIA

Дивидендная доходность DGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности DIA в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.52%2.78%2.83%2.53%3.15%2.66%1.97%2.76%2.50%1.93%2.31%2.37%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.38%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Часто задаваемые вопросы

DGT and DIA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGT has higher volatility (3.94%) compared to DIA (2.97%). In terms of maximum drawdown, DGT dropped -55.36% vs DIA's -51.87%.

On 10-year performance, DGT leads with 14.09% vs 13.21% for DIA. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DIA has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGT has performed better with a 14.09% return vs 13.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.50% for DGT.

DGT has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 1.38% for DIA.

DGT is categorized as Global Equities, while DIA is Large Cap Blend Equities. DGT tracks The Global Dow, while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. Their fees differ too: 0.50% for DGT and 0.16% for DIA.

DGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGT и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор