Сравнение DGT с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
DGT и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность The Global Dow. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGT и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGT и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 2.98% | 30.04% | 14.15% | 20.95% | -8.00% | 21.50% | 9.67% | 22.19% | -9.65% | 24.87% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DGT показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции DGT превзошли акции DIA по среднегодовой доходности: 13.29% против 12.28% соответственно.
DGT
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 13.29%
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGT и DIA
DGT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Доходность на риск
DGT vs. DIA — Ранг доходности на риск
DGT
DIA
Сравнение DGT c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGT | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.76 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.19 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.16 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.17 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 4.26 | +5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGT | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.76 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.61 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.70 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.47 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между DGT и DIA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGT и DIA
Дивидендная доходность DGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности DIA в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 2.76% | 2.78% | 2.83% | 2.53% | 3.15% | 2.66% | 1.97% | 2.76% | 2.50% | 1.93% | 2.31% | 2.37% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок DGT и DIA
Максимальная просадка DGT за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGT и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGT | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.36% | -51.87% | -3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -10.79% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -20.76% | -4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.40% | -36.70% | +2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -6.94% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -7.17% | -6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.95% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGT и DIA
State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что DGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGT | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 4.94% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 9.24% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 16.81% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 14.73% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 17.50% | -0.56% |