Сравнение DGT с QWLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Global Dow ETF (DGT) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD).
DGT и QWLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Global Dow Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGT или QWLD.
Корреляция
Корреляция между DGT и QWLD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGT и QWLD
Основные характеристики
DGT:
0.43
QWLD:
0.45
DGT:
0.70
QWLD:
0.74
DGT:
1.10
QWLD:
1.11
DGT:
0.48
QWLD:
0.52
DGT:
2.71
QWLD:
2.74
DGT:
2.62%
QWLD:
2.33%
DGT:
16.54%
QWLD:
14.26%
DGT:
-55.36%
QWLD:
-31.89%
DGT:
-8.61%
QWLD:
-6.24%
Доходность по периодам
С начала года, DGT показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у QWLD с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции DGT уступали акциям QWLD по среднегодовой доходности: 9.19% против 11.49% соответственно.
DGT
-0.09%
-6.77%
-3.33%
8.85%
15.90%
9.19%
QWLD
-0.80%
-3.82%
-4.05%
7.65%
12.58%
11.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGT и QWLD
DGT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QWLD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DGT и QWLD
DGT
QWLD
Сравнение DGT c QWLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Global Dow ETF (DGT) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGT и QWLD
Дивидендная доходность DGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности QWLD в 1.75%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT SPDR Global Dow ETF | 2.85% | 2.83% | 2.53% | 3.15% | 2.66% | 1.97% | 2.76% | 2.50% | 1.93% | 2.31% | 2.37% | 2.67% |
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.75% | 1.74% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок DGT и QWLD
Максимальная просадка DGT за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGT и QWLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGT и QWLD
SPDR Global Dow ETF (DGT) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) с волатильностью 10.53%. Это указывает на то, что DGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.