Сравнение DGT с QWLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Global Dow ETF (DGT) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD).
DGT и QWLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Global Dow Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGT или QWLD.
Основные характеристики
| DGT | QWLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.13% | 5.86% |
| Дох-ть за 1 год | 18.20% | 17.43% |
| Дох-ть за 3 года | 8.00% | 6.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.08% | 10.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 11.11% | 9.95% |
| Макс. просадка | -55.36% | -31.89% |
| Current Drawdown | -2.03% | -2.78% |
Корреляция
Корреляция между DGT и QWLD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGT и QWLD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGT показывает доходность 6.13%, а QWLD немного ниже – 5.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGT и QWLD
DGT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QWLD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGT c QWLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Global Dow ETF (DGT) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGT и QWLD
Дивидендная доходность DGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности QWLD в 1.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT SPDR Global Dow ETF | 2.43% | 2.53% | 3.15% | 2.66% | 1.97% | 2.76% | 2.50% | 1.93% | 2.31% | 2.37% | 2.68% | 2.18% |
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.68% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% | 1.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGT и QWLD
Максимальная просадка DGT за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGT и QWLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGT и QWLD
SPDR Global Dow ETF (DGT) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что DGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.