Сравнение DGT с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Global Dow ETF (DGT) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
DGT и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Global Dow Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGT или KNG.
Основные характеристики
| DGT | KNG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.50% | 12.36% |
| Дох-ть за 1 год | 28.64% | 21.91% |
| Дох-ть за 3 года | 9.47% | 4.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.62% | 9.10% |
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 2.50 |
| Коэф-т Сортино | 3.68 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 4.24 | 2.58 |
| Коэф-т Мартина | 18.70 | 11.92 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 1.92% |
| Дневная вол-ть | 10.83% | 9.16% |
| Макс. просадка | -55.36% | -35.12% |
| Текущая просадка | -0.86% | -1.11% |
Корреляция
Корреляция между DGT и KNG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGT и KNG
С начала года, DGT показывает доходность 17.50%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 12.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGT и KNG
DGT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGT c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Global Dow ETF (DGT) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGT и KNG
Дивидендная доходность DGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности KNG в 8.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT SPDR Global Dow ETF | 2.27% | 2.53% | 3.15% | 2.66% | 1.97% | 2.76% | 2.50% | 1.93% | 2.31% | 2.37% | 2.67% | 2.18% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.41% | 5.91% | 4.01% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGT и KNG
Максимальная просадка DGT за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGT и KNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGT и KNG
SPDR Global Dow ETF (DGT) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что DGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.