PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGT с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGT с KNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGT (State Street SPDR Global Dow ETF) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - DGT is a Global Equities fund tracking the The Global Dow, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGT returned 13.69%/yr vs 4.50%/yr for KNG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGT charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности DGT и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGT показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 3.13%.

DGT

1 день
0.45%
1 месяц
4.09%
С начала года
13.23%
6 месяцев
14.80%
1 год
31.41%
3 года*
23.27%
5 лет*
13.69%
10 лет*
14.02%

KNG

1 день
0.91%
1 месяц
0.83%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.55%
1 год
8.66%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGT и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		13.23%30.04%14.15%20.95%-8.00%21.50%9.67%22.19%-8.38%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		3.13%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Correlation

The correlation between DGT and KNG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.77

The correlation between DGT and KNG shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DGT и KNG

Секторы
DGT
KNG

Технологии

17.7%
4.3%

Финансовые услуги

17.1%
12.7%

Промышленность

13.9%
20.3%

Здравоохранение

10.9%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
23.5%

Потребительский циклический сектор

7.5%
5.5%

Энергетика

7.1%
3.0%

Сырьевые материалы

7.1%
10.2%

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Коммунальные услуги

3.8%
6.1%

Недвижимость

1.4%
4.4%

Технологии

DGT
17.7%
KNG
4.3%

Финансовые услуги

DGT
17.1%
KNG
12.7%

Промышленность

DGT
13.9%
KNG
20.3%

Здравоохранение

DGT
10.9%
KNG
10.1%

Потребительский защитный сектор

DGT
7.6%
KNG
23.5%

Потребительский циклический сектор

DGT
7.5%
KNG
5.5%

Энергетика

DGT
7.1%
KNG
3.0%

Сырьевые материалы

DGT
7.1%
KNG
10.2%

Коммуникационные услуги

DGT
6.0%
KNG

-

Коммунальные услуги

DGT
3.8%
KNG
6.1%

Недвижимость

DGT
1.4%
KNG
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Global Dow ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с DGT:
DGT с VTDGT с QWLDDGT с DIADGT с QUSDGT с CGWDGT с EDOWDGT с JHQAX
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с XYLD

Доходность на риск

DGT vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGT
Ранг доходности на риск DGT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGT c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGTKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
0.85

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
1.32

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.15

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

1.01

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.27

2.61

+12.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGT vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGT на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGT и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGTKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

0.85

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.33

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.50

-0.20

Просадки

Сравнение просадок DGT и KNG

Максимальная просадка DGT за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGT и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGTKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-35.12%

-20.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-8.61%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.67%

-14.24%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-18.20%

-6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-5.03%

+4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-4.13%

-9.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.33%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DGT и KNG

State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что DGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGTKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

2.26%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

7.44%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

10.22%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

13.60%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

17.18%

-0.23%

Сравнение комиссий DGT и KNG

DGT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGT и KNG

Дивидендная доходность DGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности KNG в 8.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.51%2.78%2.83%2.53%3.15%2.66%1.97%2.76%2.50%1.93%2.31%2.37%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.59%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGT and KNG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGT has higher volatility (3.78%) compared to KNG (2.26%). In terms of maximum drawdown, DGT dropped -55.36% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, DGT leads with 13.69% vs 4.50% for KNG. On fees, DGT is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGT has performed better with a 13.69% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 2.51% for DGT.

DGT is categorized as Global Equities, while KNG is Dividend. DGT tracks The Global Dow, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for DGT and 0.75% for KNG.

DGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGT и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор