PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGT с CGW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGT и CGW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGT и CGW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF
2.98%30.04%14.15%20.95%-8.00%21.50%9.67%22.19%-9.65%24.87%
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
2.46%18.10%4.55%15.50%-22.00%31.70%15.41%34.04%-10.47%27.08%

Доходность по периодам

С начала года, DGT показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у CGW с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции DGT превзошли акции CGW по среднегодовой доходности: 13.29% против 10.56% соответственно.


DGT

1 день
0.93%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.98%
6 месяцев
7.13%
1 год
26.23%
3 года*
20.06%
5 лет*
13.20%
10 лет*
13.29%

CGW

1 день
0.97%
1 месяц
-4.82%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.51%
1 год
17.20%
3 года*
10.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street SPDR Global Dow ETF

Invesco S&P Global Water Index ETF

Сравнение комиссий DGT и CGW

DGT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CGW в 0.57%.


Доходность на риск

DGT vs. CGW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGT
Ранг доходности на риск DGT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGT: 8484
Ранг коэф-та Мартина

CGW
Ранг доходности на риск CGW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGT c CGW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGTCGWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.17

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.68

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.72

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.12

5.86

+4.25

DGT vs. CGW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGT на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа CGW равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGT и CGW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGTCGWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.17

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.43

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.60

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.35

-0.08

Корреляция

Корреляция между DGT и CGW составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGT и CGW

Дивидендная доходность DGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности CGW в 1.54%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF
2.76%2.78%2.83%2.53%3.15%2.66%1.97%2.76%2.50%1.93%2.31%2.37%
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
1.54%1.58%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%

Просадки

Сравнение просадок DGT и CGW

Максимальная просадка DGT за все время составила -55.36%, примерно равная максимальной просадке CGW в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGT и CGW.


Загрузка...

Показатели просадок


DGTCGWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-57.24%

+1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-10.33%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-32.74%

+7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.40%

-35.72%

+1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-6.24%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-9.87%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.03%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DGT и CGW

State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) имеют волатильность 5.57% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGTCGWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.50%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

9.30%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

14.81%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

16.71%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

17.67%

-0.73%