Сравнение DGT с CGW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW).
DGT и CGW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность The Global Dow. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. CGW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Water Index. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGT и CGW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGT и CGW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 2.98% | 30.04% | 14.15% | 20.95% | -8.00% | 21.50% | 9.67% | 22.19% | -9.65% | 24.87% |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 2.46% | 18.10% | 4.55% | 15.50% | -22.00% | 31.70% | 15.41% | 34.04% | -10.47% | 27.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DGT показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у CGW с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции DGT превзошли акции CGW по среднегодовой доходности: 13.29% против 10.56% соответственно.
DGT
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 13.29%
CGW
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 10.96%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGT и CGW
DGT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CGW в 0.57%.
Доходность на риск
DGT vs. CGW — Ранг доходности на риск
DGT
CGW
Сравнение DGT c CGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGT | CGW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.17 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.68 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.72 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 5.86 | +4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGT | CGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.17 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.43 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.60 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.35 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DGT и CGW составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGT и CGW
Дивидендная доходность DGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности CGW в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 2.76% | 2.78% | 2.83% | 2.53% | 3.15% | 2.66% | 1.97% | 2.76% | 2.50% | 1.93% | 2.31% | 2.37% |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 1.54% | 1.58% | 2.27% | 1.55% | 1.45% | 1.59% | 1.41% | 1.48% | 2.14% | 1.71% | 1.65% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок DGT и CGW
Максимальная просадка DGT за все время составила -55.36%, примерно равная максимальной просадке CGW в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGT и CGW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGT | CGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.36% | -57.24% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -10.33% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -32.74% | +7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.40% | -35.72% | +1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -6.24% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -9.87% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.03% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGT и CGW
State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) имеют волатильность 5.57% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGT | CGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 5.50% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 9.30% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 14.81% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 16.71% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 17.67% | -0.73% |