Сравнение DGT с CGW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Global Dow ETF (DGT) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW).
DGT и CGW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Global Dow Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. CGW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Water Index. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGT или CGW.
Основные характеристики
| DGT | CGW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.13% | 4.33% |
| Дох-ть за 1 год | 18.20% | 13.38% |
| Дох-ть за 3 года | 8.00% | 3.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.08% | 10.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.07% | 8.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 1.03 |
| Дневная вол-ть | 11.11% | 14.47% |
| Макс. просадка | -55.36% | -57.24% |
| Current Drawdown | -2.03% | -6.00% |
Корреляция
Корреляция между DGT и CGW составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGT и CGW
С начала года, DGT показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у CGW с доходностью 4.33%. За последние 10 лет акции DGT превзошли акции CGW по среднегодовой доходности: 9.07% против 8.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGT и CGW
DGT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CGW в 0.57%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGT c CGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Global Dow ETF (DGT) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGT и CGW
Дивидендная доходность DGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности CGW в 1.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT SPDR Global Dow ETF | 2.43% | 2.53% | 3.15% | 2.66% | 1.97% | 2.76% | 2.50% | 1.93% | 2.31% | 2.37% | 2.68% | 2.18% |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 1.49% | 1.55% | 1.45% | 1.59% | 1.41% | 1.48% | 2.14% | 1.71% | 1.65% | 1.67% | 1.77% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок DGT и CGW
Максимальная просадка DGT за все время составила -55.36%, примерно равная максимальной просадке CGW в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGT и CGW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGT и CGW
Текущая волатильность для SPDR Global Dow ETF (DGT) составляет 2.98%, в то время как у Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что DGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.