PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGT с CGW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGT с CGW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DGT (State Street SPDR Global Dow ETF) and CGW (Invesco S&P Global Water Index ETF) are both exchange-traded funds - DGT is a Global Equities fund tracking the The Global Dow, while CGW is a Water Equities fund tracking the S&P Global Water Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGT returned 13.99%/yr vs 10.17%/yr for CGW. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DGT charges 0.50%/yr vs 0.57%/yr for CGW.

Доходность

Сравнение доходности DGT и CGW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGT показывает доходность 15.79%, что значительно выше, чем у CGW с доходностью 5.95%. За последние 10 лет акции DGT превзошли акции CGW по среднегодовой доходности: 13.99% против 10.17% соответственно.

DGT

1 день
-0.05%
1 месяц
2.40%
6 месяцев
9.68%
С начала года
15.79%
1 год
30.20%
3 года*
21.99%
5 лет*
14.58%
10 лет*
13.99%
Всё время*
5.68%

CGW

1 день
0.68%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
0.88%
С начала года
5.95%
1 год
7.70%
3 года*
11.10%
5 лет*
4.64%
10 лет*
10.17%
Всё время*
7.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CGW

Invesco S&P Global Water Index ETF
$1.70M$1.80M$1.97M

DGT

State Street SPDR Global Dow ETF
$1.76M$1.49M$2.34M

Сравнение доходности по годам DGT и CGW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		15.79%30.04%14.15%20.95%-8.00%21.50%9.67%22.19%-9.65%24.87%
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		5.95%18.10%4.55%15.50%-22.00%31.70%15.41%34.04%-10.47%27.08%

Correlation

The correlation between DGT and CGW is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2007 г.

0.76

The correlation between DGT and CGW has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGT и CGW

Секторы
DGT
CGW

Технологии

16.7%
1.4%

Финансовые услуги

15.2%
0.0%

Промышленность

12.3%
45.5%

Здравоохранение

11.6%

-

Потребительский циклический сектор

7.3%
0.5%

Потребительский защитный сектор

6.5%

-

Энергетика

5.2%
1.9%

Сырьевые материалы

4.9%
6.0%

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Недвижимость

1.5%
0.2%

Коммунальные услуги

1.3%
44.6%

Технологии

DGT
16.7%
CGW
1.4%

Финансовые услуги

DGT
15.2%
CGW
0.0%

Промышленность

DGT
12.3%
CGW
45.5%

Здравоохранение

DGT
11.6%
CGW

-

Потребительский циклический сектор

DGT
7.3%
CGW
0.5%

Потребительский защитный сектор

DGT
6.5%
CGW

-

Энергетика

DGT
5.2%
CGW
1.9%

Сырьевые материалы

DGT
4.9%
CGW
6.0%

Коммуникационные услуги

DGT
4.5%
CGW

-

Недвижимость

DGT
1.5%
CGW
0.2%

Коммунальные услуги

DGT
1.3%
CGW
44.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Global Dow ETF

Invesco S&P Global Water Index ETF

Часто сравнивают с DGT:
DGT с VTDGT с QWLDDGT с DIADGT с QUSDGT с KNGDGT с EDOWDGT с JHQAX
Часто сравнивают с CGW:
CGW с PHOCGW с FIWCGW с PIOCGW с AQWACGW с SPYCGW с GWRSCGW с VTI

Доходность на риск

DGT vs. CGW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DGT
Ранг доходности на риск DGT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CGW
Ранг доходности на риск CGW: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGW: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DGT c CGW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGTCGWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
0.55

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
0.88

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.10

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

0.71

+2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

1.59

+12.91

DGT vs. CGW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGT на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа CGW равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGT и CGW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGT и CGW

Максимальная просадка DGT за все время составила -55.36%, примерно равная максимальной просадке CGW в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGT и CGW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGTCGWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-57.24%

+1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-10.86%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.67%

-14.19%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-32.74%

+7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.40%

-35.72%

+1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-3.05%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.75%

-9.80%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

4.86%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DGT и CGW

Текущая волатильность для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) составляет 3.09%, в то время как у Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что DGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGTCGWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

4.26%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

10.90%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

13.96%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

16.88%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

17.62%

-0.84%

Сравнение комиссий DGT и CGW

DGT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CGW в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGT и CGW

Дивидендная доходность DGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности CGW в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		1.49%1.58%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.43%2.78%2.83%2.53%3.15%2.66%1.97%2.76%2.50%1.93%2.31%2.37%

Часто задаваемые вопросы

DGT and CGW have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGW has higher volatility (4.26%) compared to DGT (3.09%). In terms of maximum drawdown, DGT dropped -55.36% vs CGW's -57.24%.

On 10-year performance, DGT leads with 13.99% vs 10.17% for CGW. On fees, DGT is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DGT has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGT has performed better with a 13.99% return vs 10.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.57% for CGW.

DGT has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 1.49% for CGW.

DGT is categorized as Global Equities, while CGW is Water Equities. DGT tracks The Global Dow, while CGW tracks S&P Global Water Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for DGT and 0.57% for CGW.

DGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGT и CGW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор