Сравнение GAL с CLSM
GAL (SPDR SSgA Global Allocation ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both exchange-traded funds - GAL is a Diversified Portfolio fund actively managed by State Street, while CLSM is a Tactical Allocation fund tracking the Actively Managed. GAL is actively managed, while CLSM is passively managed. Over the past 3 years, GAL returned 13.21%/yr vs 13.11%/yr for CLSM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAL charges 0.35%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.
Доходность
Сравнение доходности GAL и CLSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAL показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 15.97%.
GAL
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 8.24%
CLSM
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 15.97%
- 6 месяцев
- 14.14%
- 1 год
- 27.22%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAL и CLSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 6.93% | 15.95% | 9.85% | 13.32% | -13.41% | 2.46% |
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 15.97% | 15.32% | 1.87% | 3.78% | -23.23% | 8.22% |
Correlation
The correlation between GAL and CLSM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г. | 0.70 |
The correlation between GAL and CLSM shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAL vs. CLSM — Ранг доходности на риск
GAL
CLSM
Сравнение GAL c CLSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAL | CLSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 3.22 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 12.49 | -1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAL и CLSM
Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, примерно равная максимальной просадке CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и CLSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAL | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.31% | -27.77% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.27% | -8.50% | +2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.12% | -14.60% | +5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -4.09% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -16.33% | +12.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.18% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAL и CLSM
Текущая волатильность для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) составляет 3.74%, в то время как у Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что GAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAL | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 6.46% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 12.06% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31% | 13.92% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.52% | 12.70% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.39% | 12.70% | -1.31% |
Сравнение комиссий GAL и CLSM
GAL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CLSM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAL и CLSM
Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности CLSM в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.77% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 3.18% | 3.47% | 2.99% | 2.56% | 6.19% | 4.05% | 2.14% | 2.96% | 2.43% | 2.26% | 2.43% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
GAL and CLSM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLSM has higher volatility (6.46%) compared to GAL (3.74%). In terms of maximum drawdown, GAL dropped -28.31% vs CLSM's -27.77%.
On 3-year performance, GAL leads with 13.21% vs 13.11% for CLSM. On fees, GAL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GAL has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GAL has performed better with a 13.21% return vs 13.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GAL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.
GAL has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.77% for CLSM.
GAL is categorized as Diversified Portfolio, while CLSM is Tactical Allocation. They also come from different issuers: State Street and Cabana. Their fees differ too: 0.35% for GAL and 0.82% for CLSM.
CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAL и CLSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор