Сравнение GAL с ABRYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).
GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GAL и ABRYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAL и ABRYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 0.93% | 15.95% | 9.85% | 13.32% | -13.41% | 12.23% | 9.33% | 19.59% | -7.71% | 18.67% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, GAL показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции GAL превзошли акции ABRYX по среднегодовой доходности: 7.58% против 5.02% соответственно.
GAL
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 7.58%
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAL и ABRYX
GAL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ABRYX в 1.06%.
Доходность на риск
GAL vs. ABRYX — Ранг доходности на риск
GAL
ABRYX
Сравнение GAL c ABRYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAL | ABRYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.21 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.84 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.44 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.85 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 11.27 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAL | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.21 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.36 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.46 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.61 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между GAL и ABRYX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAL и ABRYX
Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности ABRYX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 3.37% | 3.47% | 2.99% | 2.56% | 6.19% | 4.05% | 2.14% | 2.96% | 2.43% | 2.26% | 2.43% | 3.10% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок GAL и ABRYX
Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что больше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и ABRYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAL | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.31% | -26.63% | -1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -6.93% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -19.17% | -1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.31% | -26.63% | -1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -1.56% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -4.68% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAL и ABRYX
SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) имеют волатильность 4.22% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAL | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.10% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 7.58% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 9.38% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.41% | 12.13% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 10.88% | +0.44% |