PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CGDG с RDVY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGDG с RDVY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY).

CGDG и RDVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGDG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. RDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGDG или RDVY.

Корреляция

Корреляция между CGDG и RDVY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CGDG и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGDG:

0.87

RDVY:

0.39

Коэф-т Сортино

CGDG:

1.40

RDVY:

0.77

Коэф-т Омега

CGDG:

1.20

RDVY:

1.10

Коэф-т Кальмара

CGDG:

1.27

RDVY:

0.47

Коэф-т Мартина

CGDG:

5.88

RDVY:

1.63

Индекс Язвы

CGDG:

2.28%

RDVY:

5.54%

Дневная вол-ть

CGDG:

14.36%

RDVY:

20.75%

Макс. просадка

CGDG:

-10.52%

RDVY:

-40.60%

Текущая просадка

CGDG:

-0.60%

RDVY:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, CGDG показывает доходность 6.90%, что значительно выше, чем у RDVY с доходностью -0.22%.

CGDG

С начала года

6.90%

1 месяц

8.23%

6 месяцев

3.56%

1 год

11.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RDVY

С начала года

-0.22%

1 месяц

8.69%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.21%

5 лет

17.71%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CGDG и RDVY

CGDG берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии RDVY в 0.50%.

RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGDG и RDVY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDG
Ранг риск-скорректированной доходности CGDG, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGDG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг риск-скорректированной доходности RDVY, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDVY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGDG c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGDG на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа RDVY равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDG и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDG и RDVY

Дивидендная доходность CGDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности RDVY в 1.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		2.09%2.15%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		1.71%1.65%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%1.91%

Просадки

Сравнение просадок CGDG и RDVY

Максимальная просадка CGDG за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDG и RDVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CGDG и RDVY

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) составляет 4.45%, в то время как у First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что CGDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...