PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDG с VCRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDG с VCRB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGDG (Capital Group Dividend Growers ETF) and VCRB (Vanguard Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - CGDG is a Global Equities fund actively managed by Capital Group, while VCRB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past year, CGDG returned 15.94% vs 5.07% for VCRB. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CGDG charges 0.47%/yr vs 0.10%/yr for VCRB.

Доходность

Сравнение доходности CGDG и VCRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDG показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у VCRB с доходностью 0.58%.

CGDG

1 день
0.46%
1 месяц
0.89%
С начала года
5.46%
6 месяцев
6.21%
1 год
15.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VCRB

1 день
0.12%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.63%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDG и VCRB

2026 (YTD)202520242023
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		5.46%22.74%11.52%0.65%
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		0.58%7.56%2.21%0.65%

Correlation

The correlation between CGDG and VCRB is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.31

The correlation between CGDG and VCRB shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CGDG и VCRB

Секторы
CGDG
VCRB

Финансовые услуги

20.0%

-

Технологии

14.1%
0.1%

Промышленность

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.8%

-

Коммунальные услуги

8.7%

-

Энергетика

7.8%
0.0%

Потребительский циклический сектор

7.8%

-

Сырьевые материалы

5.0%

-

Коммуникационные услуги

3.2%

-

Недвижимость

3.2%
0.0%

Финансовые услуги

CGDG
20.0%
VCRB

-

Технологии

CGDG
14.1%
VCRB
0.1%

Промышленность

CGDG
11.4%
VCRB

-

Потребительский защитный сектор

CGDG
10.1%
VCRB

-

Здравоохранение

CGDG
8.8%
VCRB

-

Коммунальные услуги

CGDG
8.7%
VCRB

-

Энергетика

CGDG
7.8%
VCRB
0.0%

Потребительский циклический сектор

CGDG
7.8%
VCRB

-

Сырьевые материалы

CGDG
5.0%
VCRB

-

Коммуникационные услуги

CGDG
3.2%
VCRB

-

Недвижимость

CGDG
3.2%
VCRB
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Growers ETF

Vanguard Core Bond ETF

Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с CGDVCGDG с SCHDCGDG с SCHGCGDG с RDVYCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с INPAX
Часто сравнивают с VCRB:
VCRB с BNDVCRB с VPLSVCRB с VCOBXVCRB с CGCBVCRB с HYBLVCRB с BONDVCRB с UITB

Доходность на риск

CGDG vs. VCRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VCRB
Ранг доходности на риск VCRB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCRB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCRB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCRB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCRB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCRB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDG c VCRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDGVCRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.40

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.07

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

1.93

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

5.77

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDG vs. VCRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDG на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCRB равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDG и VCRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDGVCRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.40

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.94

+0.60

Просадки

Сравнение просадок CGDG и VCRB

Максимальная просадка CGDG за все время составила -10.52%, что больше максимальной просадки VCRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDG и VCRB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDGVCRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.52%

-4.59%

-5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-2.63%

-5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-1.28%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-1.16%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

0.88%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDG и VCRB

Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с Vanguard Core Bond ETF (VCRB) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что CGDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDGVCRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

1.17%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

2.61%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

3.69%

+6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.15%

4.74%

+7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.15%

4.74%

+7.41%

Сравнение комиссий CGDG и VCRB

CGDG берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VCRB в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDG и VCRB

Дивидендная доходность CGDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности VCRB в 4.60%

ПозицияTTM202520242023
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.87%1.95%2.15%0.39%
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		4.60%4.55%4.22%0.16%

Часто задаваемые вопросы

CGDG and VCRB have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDG has higher volatility (3.22%) compared to VCRB (1.17%). In terms of maximum drawdown, CGDG dropped -10.52% vs VCRB's -4.59%.

On 1-year performance, CGDG leads with 15.94% vs 5.07% for VCRB. On fees, VCRB is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VCRB has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGDG has performed better with a 15.94% return vs 5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCRB is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.47% for CGDG.

VCRB has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 1.87% for CGDG.

CGDG is categorized as Global Equities, while VCRB is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Capital Group and Vanguard. Their fees differ too: 0.47% for CGDG and 0.10% for VCRB.

CGDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDG и VCRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор