Сравнение CGDG с VCRB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB).
CGDG и VCRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGDG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. VCRB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CGDG и VCRB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGDG и VCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 1.58% | 22.74% | 11.52% | 0.65% |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 0.07% | 7.56% | 2.21% | 0.65% |
Доходность по периодам
С начала года, CGDG показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у VCRB с доходностью 0.07%.
CGDG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCRB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGDG и VCRB
CGDG берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VCRB в 0.10%.
Доходность на риск
CGDG vs. VCRB — Ранг доходности на риск
CGDG
VCRB
Сравнение CGDG c VCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGDG | VCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.02 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.44 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.66 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 4.83 | +3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGDG | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.02 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.95 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между CGDG и VCRB составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGDG и VCRB
Дивидендная доходность CGDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности VCRB в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 1.94% | 1.95% | 2.15% | 0.39% |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 4.59% | 4.55% | 4.22% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок CGDG и VCRB
Максимальная просадка CGDG за все время составила -10.52%, что больше максимальной просадки VCRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDG и VCRB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGDG | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.52% | -4.59% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -2.77% | -7.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -1.79% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -1.14% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 0.95% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGDG и VCRB
Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Vanguard Core Bond ETF (VCRB) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что CGDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGDG | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 1.66% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 2.49% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 4.34% | +9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.22% | 4.82% | +7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.22% | 4.82% | +7.40% |