PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CGDG с VCRB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGDG с VCRB

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB).

CGDG и VCRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGDG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. VCRB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGDG или VCRB.

Корреляция

Корреляция между CGDG и VCRB составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CGDG и VCRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGDG:

0.87

VCRB:

1.09

Коэф-т Сортино

CGDG:

1.40

VCRB:

1.58

Коэф-т Омега

CGDG:

1.20

VCRB:

1.19

Коэф-т Кальмара

CGDG:

1.27

VCRB:

1.25

Коэф-т Мартина

CGDG:

5.88

VCRB:

3.04

Индекс Язвы

CGDG:

2.28%

VCRB:

1.89%

Дневная вол-ть

CGDG:

14.36%

VCRB:

5.30%

Макс. просадка

CGDG:

-10.52%

VCRB:

-4.59%

Текущая просадка

CGDG:

-0.60%

VCRB:

-1.60%

Доходность по периодам

С начала года, CGDG показывает доходность 6.90%, что значительно выше, чем у VCRB с доходностью 2.21%.

CGDG

С начала года

6.90%

1 месяц

8.23%

6 месяцев

3.56%

1 год

11.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VCRB

С начала года

2.21%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

1.26%

1 год

5.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CGDG и VCRB

CGDG берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VCRB в 0.10%.

CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF
VCRB
Vanguard Core Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGDG и VCRB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDG
Ранг риск-скорректированной доходности CGDG, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGDG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
VCRB
Ранг риск-скорректированной доходности VCRB, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCRB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCRB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCRB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCRB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCRB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGDG c VCRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGDG на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCRB равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDG и VCRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDG и VCRB

Дивидендная доходность CGDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности VCRB в 4.34%

TTM20242023
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		2.09%2.15%0.39%
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		4.34%4.22%0.16%

Просадки

Сравнение просадок CGDG и VCRB

Максимальная просадка CGDG за все время составила -10.52%, что больше максимальной просадки VCRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDG и VCRB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CGDG и VCRB

Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Vanguard Core Bond ETF (VCRB) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что CGDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...