PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDG с INPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDG с INPAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGDG (Capital Group Dividend Growers ETF) and INPAX (American Funds Conservative Growth and Income Portfolio) are both funds - CGDG is a Global Equities fund actively managed by Capital Group, while INPAX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past year, CGDG returned 15.94% vs 12.49% for INPAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CGDG charges 0.47%/yr vs 0.33%/yr for INPAX.

Доходность

Сравнение доходности CGDG и INPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDG показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у INPAX с доходностью 4.02%.

CGDG

1 день
0.46%
1 месяц
0.89%
С начала года
5.46%
6 месяцев
6.21%
1 год
15.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INPAX

1 день
-0.41%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.02%
6 месяцев
4.50%
1 год
12.49%
3 года*
11.33%
5 лет*
6.04%
10 лет*
7.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDG и INPAX

2026 (YTD)202520242023
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		5.46%22.74%11.52%9.54%
INPAX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio		4.02%13.33%9.26%8.33%

Correlation

The correlation between CGDG and INPAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.91

The correlation between CGDG and INPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Growers ETF

American Funds Conservative Growth and Income Portfolio

Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с CGDVCGDG с SCHDCGDG с SCHGCGDG с RDVYCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с VCRB
Часто сравнивают с INPAX:
INPAX с ASTEXINPAX с ABALXINPAX с VBAL.TOINPAX с VSCGXINPAX с FXAIXINPAX с JNBSXINPAX с VSMGX

Доходность на риск

CGDG vs. INPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
INPAX
Ранг доходности на риск INPAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INPAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDG c INPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDGINPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.11

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.96

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.17

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

9.45

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDG vs. INPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDG на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INPAX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDG и INPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDGINPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.11

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.92

+0.63

Просадки

Сравнение просадок CGDG и INPAX

Максимальная просадка CGDG за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки INPAX в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDG и INPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDGINPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.52%

-21.25%

+10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-5.89%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.41%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-2.31%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.35%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDG и INPAX

Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что CGDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDGINPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

1.87%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

4.87%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

6.07%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.15%

7.56%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.15%

8.36%

+3.79%

Сравнение комиссий CGDG и INPAX

CGDG берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии INPAX в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDG и INPAX

Дивидендная доходность CGDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности INPAX в 4.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.87%1.95%2.15%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INPAX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio		4.68%4.87%5.21%4.82%4.90%4.43%5.59%4.57%4.85%3.29%3.58%3.90%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CGDG and INPAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGDG has higher volatility (3.22%) compared to INPAX (1.87%). In terms of maximum drawdown, CGDG dropped -10.52% vs INPAX's -21.25%.

INPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDG и INPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор