Сравнение CGDG с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
CGDG и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGDG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CGDG и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGDG и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 1.58% | 22.74% | 11.52% | 9.54% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 8.31% |
Доходность по периодам
С начала года, CGDG показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
CGDG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGDG и SCHD
CGDG берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
CGDG vs. SCHD — Ранг доходности на риск
CGDG
SCHD
Сравнение CGDG c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGDG | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.88 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.32 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.05 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 3.55 | +5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGDG | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.88 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.84 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между CGDG и SCHD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGDG и SCHD
Дивидендная доходность CGDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 1.94% | 1.95% | 2.15% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок CGDG и SCHD
Максимальная просадка CGDG за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDG и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGDG | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.52% | -33.37% | +22.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -12.74% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -3.43% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -3.34% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 3.75% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGDG и SCHD
Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что CGDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGDG | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 2.33% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 7.96% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 15.69% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.22% | 14.40% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.22% | 16.70% | -4.48% |