PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGDG с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDG с CGDV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CGDG (Capital Group Dividend Growers ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - CGDG is a Global Equities fund actively managed by Capital Group, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGDG returned 18.62% vs 27.80% for CGDV. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. CGDG charges 0.47%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности CGDG и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDG показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 17.74%.

CGDG

1 день
0.16%
1 месяц
1.73%
6 месяцев
6.81%
С начала года
10.22%
1 год
18.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.50%

CGDV

1 день
0.02%
1 месяц
3.97%
6 месяцев
14.53%
С начала года
17.74%
1 год
27.80%
3 года*
24.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CGDG

Capital Group Dividend Growers ETF
$22.44M$21.37M$23.37M

CGDV

Capital Group Dividend Value ETF
$209.89M$194.73M$186.85M

Сравнение доходности по годам CGDG и CGDV

2026 (YTD)202520242023
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		10.22%22.74%11.52%10.17%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		17.74%25.50%20.10%13.47%

Correlation

The correlation between CGDG and CGDV is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.85

The correlation between CGDG and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGDG и CGDV

Секторы
CGDG
CGDV

Финансовые услуги

20.3%
6.7%

Технологии

15.5%
34.5%

Здравоохранение

10.7%
8.2%

Промышленность

10.6%
13.6%

Потребительский защитный сектор

10.4%
5.8%

Коммунальные услуги

8.0%
1.0%

Потребительский циклический сектор

7.6%
12.6%

Энергетика

6.4%
3.9%

Сырьевые материалы

4.9%
2.8%

Недвижимость

3.6%
1.0%

Коммуникационные услуги

2.3%
9.8%

Финансовые услуги

CGDG
20.3%
CGDV
6.7%

Технологии

CGDG
15.5%
CGDV
34.5%

Здравоохранение

CGDG
10.7%
CGDV
8.2%

Промышленность

CGDG
10.6%
CGDV
13.6%

Потребительский защитный сектор

CGDG
10.4%
CGDV
5.8%

Коммунальные услуги

CGDG
8.0%
CGDV
1.0%

Потребительский циклический сектор

CGDG
7.6%
CGDV
12.6%

Энергетика

CGDG
6.4%
CGDV
3.9%

Сырьевые материалы

CGDG
4.9%
CGDV
2.8%

Недвижимость

CGDG
3.6%
CGDV
1.0%

Коммуникационные услуги

CGDG
2.3%
CGDV
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Growers ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с SCHDCGDG с SCHGCGDG с RDVYCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с INPAXCGDG с VCRB
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVVCGDV с VOOCGDV с FDV

Доходность на риск

CGDG vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CGDG c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGDGCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.22

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.08

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.86

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

13.37

-3.84

CGDG vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDG на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDG и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGDG и CGDV

Максимальная просадка CGDG за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDG и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDGCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.52%

-21.82%

+11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-9.75%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-3.51%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.08%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDG и CGDV

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) составляет 2.44%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что CGDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDGCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

3.78%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

10.24%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

12.57%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

15.49%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.03%

15.49%

-3.46%

Сравнение комиссий CGDG и CGDV

CGDG берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDG и CGDV

Дивидендная доходность CGDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности CGDV в 1.15%

ПозицияTTM2025202420232022
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		2.22%1.95%2.15%0.39%0.00%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.15%1.29%1.60%1.65%1.36%

Часто задаваемые вопросы

CGDG and CGDV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.78%) compared to CGDG (2.44%). In terms of maximum drawdown, CGDG dropped -10.52% vs CGDV's -21.82%.

On 1-year performance, CGDV leads with 27.80% vs 18.62% for CGDG. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGDG has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGDV has performed better with a 27.80% return vs 18.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.47% for CGDG.

CGDG has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 1.15% for CGDV.

CGDG is categorized as Global Equities, while CGDV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.47% for CGDG and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDG и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор