PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDG с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDG с CGDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGDG (Capital Group Dividend Growers ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - CGDG is a Global Equities fund actively managed by Capital Group, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGDG returned 15.94% vs 31.52% for CGDV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CGDG charges 0.47%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности CGDG и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDG показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 12.65%.

CGDG

1 день
0.46%
1 месяц
0.89%
С начала года
5.46%
6 месяцев
6.21%
1 год
15.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDV

1 день
0.68%
1 месяц
5.08%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.07%
1 год
31.52%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDG и CGDV

2026 (YTD)202520242023
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		5.46%22.74%11.52%9.54%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		12.65%25.50%20.10%12.68%

Correlation

The correlation between CGDG and CGDV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.86

The correlation between CGDG and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGDG и CGDV

Секторы
CGDG
CGDV

Финансовые услуги

20.0%
6.8%

Технологии

14.1%
34.1%

Промышленность

11.4%
13.2%

Потребительский защитный сектор

10.1%
5.5%

Здравоохранение

8.8%
11.5%

Коммунальные услуги

8.7%
2.1%

Энергетика

7.8%
3.8%

Потребительский циклический сектор

7.8%
10.6%

Сырьевые материалы

5.0%
2.9%

Коммуникационные услуги

3.2%
8.4%

Недвижимость

3.2%
1.1%

Финансовые услуги

CGDG
20.0%
CGDV
6.8%

Технологии

CGDG
14.1%
CGDV
34.1%

Промышленность

CGDG
11.4%
CGDV
13.2%

Потребительский защитный сектор

CGDG
10.1%
CGDV
5.5%

Здравоохранение

CGDG
8.8%
CGDV
11.5%

Коммунальные услуги

CGDG
8.7%
CGDV
2.1%

Энергетика

CGDG
7.8%
CGDV
3.8%

Потребительский циклический сектор

CGDG
7.8%
CGDV
10.6%

Сырьевые материалы

CGDG
5.0%
CGDV
2.9%

Коммуникационные услуги

CGDG
3.2%
CGDV
8.4%

Недвижимость

CGDG
3.2%
CGDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Growers ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с SCHDCGDG с SCHGCGDG с RDVYCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с VCRBCGDG с INPAX
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

CGDG vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDG c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDGCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.73

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.75

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.51

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

3.25

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

15.36

-7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDG vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDG на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDG и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDGCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.73

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.25

+0.29

Просадки

Сравнение просадок CGDG и CGDV

Максимальная просадка CGDG за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDG и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDGCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.52%

-21.82%

+11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-9.75%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

0.00%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-3.61%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.06%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDG и CGDV

Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеют волатильность 3.22% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDGCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

3.08%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

9.15%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

11.58%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.15%

15.48%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.15%

15.48%

-3.33%

Сравнение комиссий CGDG и CGDV

CGDG берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDG и CGDV

Дивидендная доходность CGDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности CGDV в 1.16%

ПозицияTTM2025202420232022
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.87%1.95%2.15%0.39%0.00%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.16%1.29%1.60%1.65%1.36%

Часто задаваемые вопросы

CGDG and CGDV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDG has higher volatility (3.22%) compared to CGDV (3.08%). In terms of maximum drawdown, CGDG dropped -10.52% vs CGDV's -21.82%.

On 1-year performance, CGDV leads with 31.52% vs 15.94% for CGDG. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGDV has performed better with a 31.52% return vs 15.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.47% for CGDG.

CGDG has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.16% for CGDV.

CGDG is categorized as Global Equities, while CGDV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.47% for CGDG and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDG и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор