Сравнение GAIOX с AMCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX).
GAIOX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г..
Доходность
Сравнение доходности GAIOX и AMCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAIOX и AMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | -4.74% | 17.92% | 14.54% | 18.77% | -15.88% | 16.31% | 16.35% | 21.90% | -5.91% | 19.13% |
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | -11.82% | 17.68% | 21.11% | 31.04% | -28.67% | 20.57% | 21.42% | 26.35% | -4.42% | 22.08% |
Доходность по периодам
С начала года, GAIOX показывает доходность -4.74%, что значительно выше, чем у AMCPX с доходностью -11.82%. За последние 10 лет акции GAIOX уступали акциям AMCPX по среднегодовой доходности: 9.66% против 10.59% соответственно.
GAIOX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -4.74%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 13.39%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 9.66%
AMCPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- -11.82%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAIOX и AMCPX
GAIOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии AMCPX в 0.65%.
Доходность на риск
GAIOX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск
GAIOX
AMCPX
Сравнение GAIOX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAIOX | AMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.56 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.94 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.59 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 2.42 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAIOX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.56 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.33 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.57 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.57 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между GAIOX и AMCPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIOX и AMCPX
Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности AMCPX в 9.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | 5.77% | 5.50% | 4.81% | 2.81% | 6.45% | 5.13% | 4.00% | 5.51% | 6.10% | 3.45% | 4.39% | 4.60% |
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | 9.90% | 8.73% | 8.19% | 3.26% | 7.54% | 3.43% | 3.88% | 4.90% | 7.84% | 5.37% | 3.81% | 8.86% |
Просадки
Сравнение просадок GAIOX и AMCPX
Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и AMCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAIOX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -62.37% | +35.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -14.18% | +5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.11% | -36.90% | +13.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.55% | -36.90% | +10.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.32% | -14.18% | +5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -9.60% | +6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 3.47% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAIOX и AMCPX
Текущая волатильность для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) составляет 3.98%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAIOX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 5.26% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 11.06% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 19.60% | -6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.49% | 19.12% | -6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 18.63% | -5.51% |