PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMCPX с CAIBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMCPX с CAIBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).

AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г.. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности AMCPX и CAIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMCPX и CAIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		-8.56%17.68%21.11%31.04%-28.67%20.57%21.42%26.35%-4.42%22.08%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		1.65%20.39%10.24%8.95%-7.14%14.99%3.20%17.23%-7.28%13.99%

Доходность по периодам

С начала года, AMCPX показывает доходность -8.56%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции AMCPX превзошли акции CAIBX по среднегодовой доходности: 11.00% против 7.54% соответственно.

AMCPX

1 день
3.69%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-6.41%
1 год
14.53%
3 года*
15.78%
5 лет*
6.65%
10 лет*
11.00%

CAIBX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.13%
С начала года
1.65%
6 месяцев
4.25%
1 год
16.20%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.22%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds AMCAP Fund Class A

American Funds Capital Income Builder Class A

Часто сравнивают с AMCPX:
AMCPX с VOOAMCPX с SPYAMCPX с FXAIXAMCPX с VTIAMCPX с AMPCXAMCPX с FBGKXAMCPX с CWGIX
Часто сравнивают с CAIBX:
CAIBX с AMECXCAIBX с VTICAIBX с SCHDCAIBX с VIGCAIBX с GSBFXCAIBX с DJIACAIBX с ANWPX

Сравнение комиссий AMCPX и CAIBX

AMCPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.

AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A

Доходность на риск

AMCPX vs. CAIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMCPX
Ранг доходности на риск AMCPX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CAIBX
Ранг доходности на риск CAIBX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMCPX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMCPXCAIBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.62

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.20

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.01

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

9.18

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMCPX vs. CAIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMCPX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа CAIBX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCPX и CAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMCPXCAIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.62

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.83

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.91

-0.33

Корреляция

Корреляция между AMCPX и CAIBX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCPX и CAIBX

Дивидендная доходность AMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности CAIBX в 7.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		9.54%8.73%8.19%3.26%7.54%3.43%3.88%4.90%7.84%5.37%3.81%8.86%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		7.65%7.71%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.10%3.55%4.44%3.52%3.62%

Просадки

Сравнение просадок AMCPX и CAIBX

Максимальная просадка AMCPX за все время составила -62.37%, что больше максимальной просадки CAIBX в -43.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCPX и CAIBX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMCPXCAIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.37%

-43.68%

-18.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-8.37%

-5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.90%

-17.65%

-19.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-25.28%

-11.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-4.85%

-6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-3.82%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

1.83%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AMCPX и CAIBX

American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что AMCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMCPXCAIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

3.72%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

6.12%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

10.19%

+9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

9.95%

+9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

10.87%

+7.80%