PortfoliosLab logo
Сравнение AMCPX с CAIBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMCPX и CAIBX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности AMCPX и CAIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,100.00%2,200.00%2,300.00%2,400.00%2,500.00%2,600.00%2,700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,247.58%
2,250.00%
AMCPX
CAIBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMCPX:

-0.03

CAIBX:

1.28

Коэф-т Сортино

AMCPX:

0.11

CAIBX:

1.74

Коэф-т Омега

AMCPX:

1.02

CAIBX:

1.26

Коэф-т Кальмара

AMCPX:

-0.02

CAIBX:

1.52

Коэф-т Мартина

AMCPX:

-0.07

CAIBX:

7.37

Индекс Язвы

AMCPX:

7.33%

CAIBX:

1.84%

Дневная вол-ть

AMCPX:

21.45%

CAIBX:

10.60%

Макс. просадка

AMCPX:

-52.11%

CAIBX:

-42.62%

Текущая просадка

AMCPX:

-15.36%

CAIBX:

-1.61%

Доходность по периодам

С начала года, AMCPX показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции AMCPX уступали акциям CAIBX по среднегодовой доходности: 3.86% против 5.60% соответственно.


AMCPX

С начала года

-5.90%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-9.37%

1 год

-0.96%

5 лет

5.53%

10 лет

3.86%

CAIBX

С начала года

4.38%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

2.44%

1 год

13.46%

5 лет

9.35%

10 лет

5.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMCPX и CAIBX

AMCPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.


График комиссии AMCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMCPX: 0.65%
График комиссии CAIBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CAIBX: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMCPX и CAIBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMCPX
Ранг риск-скорректированной доходности AMCPX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

CAIBX
Ранг риск-скорректированной доходности CAIBX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMCPX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMCPX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AMCPX: -0.03
CAIBX: 1.28
Коэффициент Сортино AMCPX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
AMCPX: 0.11
CAIBX: 1.74
Коэффициент Омега AMCPX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AMCPX: 1.02
CAIBX: 1.26
Коэффициент Кальмара AMCPX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AMCPX: -0.02
CAIBX: 1.52
Коэффициент Мартина AMCPX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AMCPX: -0.07
CAIBX: 7.37

Показатель коэффициента Шарпа AMCPX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа CAIBX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCPX и CAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
1.28
AMCPX
CAIBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCPX и CAIBX

Дивидендная доходность AMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности CAIBX в 3.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A
0.41%0.39%0.57%0.00%0.00%0.19%0.53%0.64%0.41%0.44%3.70%3.29%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
3.25%3.35%3.36%3.43%3.14%3.38%3.29%3.80%3.41%3.52%3.62%4.67%

Просадки

Сравнение просадок AMCPX и CAIBX

Максимальная просадка AMCPX за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки CAIBX в -42.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCPX и CAIBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.36%
-1.61%
AMCPX
CAIBX

Волатильность

Сравнение волатильности AMCPX и CAIBX

American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что AMCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.34%
7.30%
AMCPX
CAIBX