Сравнение AMCPX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности AMCPX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMCPX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | -8.56% | 17.68% | 21.11% | 31.04% | -28.67% | 20.57% | 21.42% | 26.35% | -4.42% | 22.08% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, AMCPX показывает доходность -8.56%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции AMCPX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.00% против 13.69% соответственно.
AMCPX
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -8.56%
- 6 месяцев
- -6.41%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 11.00%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMCPX и VTI
AMCPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
AMCPX vs. VTI — Ранг доходности на риск
AMCPX
VTI
Сравнение AMCPX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMCPX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.98 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.52 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.54 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 7.30 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMCPX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.98 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.61 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.75 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.48 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между AMCPX и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCPX и VTI
Дивидендная доходность AMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | 9.54% | 8.73% | 8.19% | 3.26% | 7.54% | 3.43% | 3.88% | 4.90% | 7.84% | 5.37% | 3.81% | 8.86% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок AMCPX и VTI
Максимальная просадка AMCPX за все время составила -62.37%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCPX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMCPX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.37% | -55.45% | -6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -12.30% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.90% | -25.36% | -11.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -35.00% | -1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -5.54% | -5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -8.08% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.60% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCPX и VTI
American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что AMCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMCPX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 5.48% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 9.75% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 19.02% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 17.41% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 18.29% | +0.38% |