PortfoliosLab logo
Сравнение AMCPX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMCPX и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AMCPX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
264.44%
617.83%
AMCPX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMCPX:

0.02

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

AMCPX:

0.17

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

AMCPX:

1.02

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

AMCPX:

0.02

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

AMCPX:

0.05

VTI:

2.14

Индекс Язвы

AMCPX:

7.27%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

AMCPX:

21.43%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

AMCPX:

-52.11%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

AMCPX:

-16.11%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMCPX показывает доходность -6.74%, а VTI немного ниже – -6.86%. За последние 10 лет акции AMCPX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.76% против 11.34% соответственно.


AMCPX

С начала года

-6.74%

1 месяц

-4.76%

6 месяцев

-10.08%

1 год

-1.29%

5 лет

5.60%

10 лет

3.76%

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMCPX и VTI

AMCPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


График комиссии AMCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMCPX: 0.65%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMCPX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMCPX
Ранг риск-скорректированной доходности AMCPX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMCPX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMCPX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AMCPX: 0.02
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино AMCPX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMCPX: 0.17
VTI: 0.84
Коэффициент Омега AMCPX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AMCPX: 1.02
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара AMCPX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AMCPX: 0.02
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина AMCPX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
AMCPX: 0.05
VTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа AMCPX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCPX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
0.50
AMCPX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCPX и VTI

Дивидендная доходность AMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A
0.41%0.39%0.57%0.00%0.00%0.19%0.53%0.64%0.41%0.44%3.70%3.29%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок AMCPX и VTI

Максимальная просадка AMCPX за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCPX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.11%
-10.95%
AMCPX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности AMCPX и VTI

American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 14.39% и 14.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.39%
14.84%
AMCPX
VTI