PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMCPX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMCPX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AMCPX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMCPX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		-8.56%17.68%21.11%31.04%-28.67%20.57%21.42%26.35%-4.42%22.08%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, AMCPX показывает доходность -8.56%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции AMCPX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.00% против 14.06% соответственно.

AMCPX

1 день
3.69%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-6.41%
1 год
14.53%
3 года*
15.78%
5 лет*
6.65%
10 лет*
11.00%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds AMCAP Fund Class A

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AMCPX:
AMCPX с VOOAMCPX с FXAIXAMCPX с VTIAMCPX с AMPCXAMCPX с CAIBXAMCPX с FBGKXAMCPX с CWGIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий AMCPX и SPY

AMCPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

AMCPX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMCPX
Ранг доходности на риск AMCPX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMCPX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMCPXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.96

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.49

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.53

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

7.27

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMCPX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMCPX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCPX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMCPXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.96

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.70

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.79

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.56

+0.01

Корреляция

Корреляция между AMCPX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCPX и SPY

Дивидендная доходность AMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		9.54%8.73%8.19%3.26%7.54%3.43%3.88%4.90%7.84%5.37%3.81%8.86%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AMCPX и SPY

Максимальная просадка AMCPX за все время составила -62.37%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCPX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

AMCPXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.37%

-55.19%

-7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-12.05%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.90%

-24.50%

-12.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-33.72%

-3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-5.53%

-5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-9.09%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.54%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AMCPX и SPY

American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что AMCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMCPXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

5.35%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

9.50%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

19.06%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

17.06%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

17.92%

+0.75%