PortfoliosLab logo
Сравнение AMCPX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMCPX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AMCPX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
199.66%
552.28%
AMCPX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMCPX:

0.02

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

AMCPX:

0.17

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

AMCPX:

1.02

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

AMCPX:

0.02

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

AMCPX:

0.05

VOO:

2.42

Индекс Язвы

AMCPX:

7.27%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

AMCPX:

21.43%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

AMCPX:

-52.11%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

AMCPX:

-16.11%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMCPX показывает доходность -6.74%, а VOO немного выше – -6.43%. За последние 10 лет акции AMCPX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.76% против 12.02% соответственно.


AMCPX

С начала года

-6.74%

1 месяц

-4.76%

6 месяцев

-10.08%

1 год

-1.29%

5 лет

5.60%

10 лет

3.76%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMCPX и VOO

AMCPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии AMCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMCPX: 0.65%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMCPX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMCPX
Ранг риск-скорректированной доходности AMCPX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMCPX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMCPX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AMCPX: 0.02
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино AMCPX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMCPX: 0.17
VOO: 0.92
Коэффициент Омега AMCPX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AMCPX: 1.02
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара AMCPX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AMCPX: 0.02
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина AMCPX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
AMCPX: 0.05
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа AMCPX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCPX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
0.57
AMCPX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCPX и VOO

Дивидендная доходность AMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A
0.41%0.39%0.57%0.00%0.00%0.19%0.53%0.64%0.41%0.44%3.70%3.29%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AMCPX и VOO

Максимальная просадка AMCPX за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCPX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.11%
-10.56%
AMCPX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности AMCPX и VOO

American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.39% и 13.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.39%
13.97%
AMCPX
VOO