PortfoliosLab logo
Сравнение AMCPX с CWGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMCPX и CWGIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности AMCPX и CWGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,078.57%
2,419.75%
AMCPX
CWGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMCPX:

-0.03

CWGIX:

0.49

Коэф-т Сортино

AMCPX:

0.11

CWGIX:

0.77

Коэф-т Омега

AMCPX:

1.02

CWGIX:

1.11

Коэф-т Кальмара

AMCPX:

-0.02

CWGIX:

0.52

Коэф-т Мартина

AMCPX:

-0.07

CWGIX:

2.29

Индекс Язвы

AMCPX:

7.33%

CWGIX:

3.51%

Дневная вол-ть

AMCPX:

21.45%

CWGIX:

16.46%

Макс. просадка

AMCPX:

-52.11%

CWGIX:

-53.36%

Текущая просадка

AMCPX:

-15.36%

CWGIX:

-5.72%

Доходность по периодам

С начала года, AMCPX показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у CWGIX с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции AMCPX уступали акциям CWGIX по среднегодовой доходности: 3.86% против 7.62% соответственно.


AMCPX

С начала года

-5.90%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-9.37%

1 год

-0.96%

5 лет

5.53%

10 лет

3.86%

CWGIX

С начала года

0.15%

1 месяц

-1.54%

6 месяцев

-0.91%

1 год

7.39%

5 лет

11.93%

10 лет

7.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMCPX и CWGIX

AMCPX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CWGIX в 0.75%.


График комиссии CWGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CWGIX: 0.75%
График комиссии AMCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMCPX: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMCPX и CWGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMCPX
Ранг риск-скорректированной доходности AMCPX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

CWGIX
Ранг риск-скорректированной доходности CWGIX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWGIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWGIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWGIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWGIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWGIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMCPX c CWGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMCPX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AMCPX: -0.03
CWGIX: 0.49
Коэффициент Сортино AMCPX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
AMCPX: 0.11
CWGIX: 0.77
Коэффициент Омега AMCPX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AMCPX: 1.02
CWGIX: 1.11
Коэффициент Кальмара AMCPX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AMCPX: -0.02
CWGIX: 0.52
Коэффициент Мартина AMCPX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AMCPX: -0.07
CWGIX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа AMCPX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа CWGIX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCPX и CWGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.49
AMCPX
CWGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCPX и CWGIX

Дивидендная доходность AMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности CWGIX в 1.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A
0.41%0.39%0.57%0.00%0.00%0.19%0.53%0.64%0.41%0.44%3.70%3.29%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A
1.75%1.75%1.85%2.09%1.62%1.23%1.68%2.44%1.82%2.44%2.42%2.28%

Просадки

Сравнение просадок AMCPX и CWGIX

Максимальная просадка AMCPX за все время составила -52.11%, примерно равная максимальной просадке CWGIX в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCPX и CWGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.36%
-5.72%
AMCPX
CWGIX

Волатильность

Сравнение волатильности AMCPX и CWGIX

American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) с волатильностью 11.18%. Это указывает на то, что AMCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.34%
11.18%
AMCPX
CWGIX