PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMCPX с CWGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMCPX с CWGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX).

AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г.. CWGIX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AMCPX и CWGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMCPX и CWGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		-8.56%17.68%21.11%31.04%-28.67%20.57%21.42%26.35%-4.42%22.08%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		-1.32%24.68%13.85%20.55%-17.32%14.74%15.31%25.32%-10.60%24.55%

Доходность по периодам

С начала года, AMCPX показывает доходность -8.56%, что значительно ниже, чем у CWGIX с доходностью -1.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMCPX имеют среднегодовую доходность 11.00%, а акции CWGIX немного отстают с 10.60%.

AMCPX

1 день
3.69%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-6.41%
1 год
14.53%
3 года*
15.78%
5 лет*
6.65%
10 лет*
11.00%

CWGIX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
2.37%
1 год
22.43%
3 года*
16.70%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds AMCAP Fund Class A

American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A

Часто сравнивают с AMCPX:
AMCPX с VOOAMCPX с SPYAMCPX с FXAIXAMCPX с VTIAMCPX с AMPCXAMCPX с CAIBXAMCPX с FBGKX
Часто сравнивают с CWGIX:
CWGIX с AWSHXCWGIX с VTICWGIX с VXUSCWGIX с VIGAXCWGIX с FPADXCWGIX с BLPAXCWGIX с PRSCX

Сравнение комиссий AMCPX и CWGIX

AMCPX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CWGIX в 0.75%.

CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A

Доходность на риск

AMCPX vs. CWGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMCPX
Ранг доходности на риск AMCPX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CWGIX
Ранг доходности на риск CWGIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWGIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWGIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWGIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWGIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWGIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMCPX c CWGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMCPXCWGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.46

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.09

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.07

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

8.70

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMCPX vs. CWGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMCPX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа CWGIX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCPX и CWGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMCPXCWGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.46

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.58

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.67

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.66

-0.08

Корреляция

Корреляция между AMCPX и CWGIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCPX и CWGIX

Дивидендная доходность AMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что меньше доходности CWGIX в 10.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		9.54%8.73%8.19%3.26%7.54%3.43%3.88%4.90%7.84%5.37%3.81%8.86%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		10.71%10.54%7.88%3.20%2.09%6.82%1.23%2.44%7.00%6.63%4.96%3.78%

Просадки

Сравнение просадок AMCPX и CWGIX

Максимальная просадка AMCPX за все время составила -62.37%, что больше максимальной просадки CWGIX в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCPX и CWGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMCPXCWGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.37%

-54.47%

-7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-11.08%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.90%

-27.18%

-9.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-32.00%

-4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-7.84%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-7.16%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.63%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AMCPX и CWGIX

American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что AMCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMCPXCWGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

6.24%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

10.48%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

16.00%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

15.04%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

15.97%

+2.70%