PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMCPX с CWGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMCPX с CWGIX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX).

AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г.. CWGIX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMCPX или CWGIX.

Корреляция

Корреляция между AMCPX и CWGIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AMCPX и CWGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMCPX:

0.20

CWGIX:

0.61

Коэф-т Сортино

AMCPX:

0.43

CWGIX:

0.98

Коэф-т Омега

AMCPX:

1.06

CWGIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

AMCPX:

0.19

CWGIX:

0.68

Коэф-т Мартина

AMCPX:

0.57

CWGIX:

2.95

Индекс Язвы

AMCPX:

7.85%

CWGIX:

3.61%

Дневная вол-ть

AMCPX:

21.79%

CWGIX:

16.52%

Макс. просадка

AMCPX:

-52.11%

CWGIX:

-53.36%

Текущая просадка

AMCPX:

-8.70%

CWGIX:

-0.73%

Доходность по периодам

С начала года, AMCPX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у CWGIX с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции AMCPX уступали акциям CWGIX по среднегодовой доходности: 4.54% против 8.05% соответственно.

AMCPX

С начала года

1.50%

1 месяц

11.24%

6 месяцев

-5.62%

1 год

4.27%

5 лет

6.88%

10 лет

4.54%

CWGIX

С начала года

5.45%

1 месяц

8.77%

6 месяцев

4.60%

1 год

10.02%

5 лет

13.14%

10 лет

8.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMCPX и CWGIX

AMCPX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CWGIX в 0.75%.

CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMCPX и CWGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMCPX
Ранг риск-скорректированной доходности AMCPX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
CWGIX
Ранг риск-скорректированной доходности CWGIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWGIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWGIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWGIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWGIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWGIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMCPX c CWGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMCPX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа CWGIX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCPX и CWGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCPX и CWGIX

Дивидендная доходность AMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности CWGIX в 1.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		0.38%0.39%0.57%0.00%0.00%0.19%0.53%0.64%0.41%0.44%3.70%3.29%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		1.66%1.75%1.85%2.09%1.62%1.23%1.68%2.44%1.82%2.44%2.42%2.28%

Просадки

Сравнение просадок AMCPX и CWGIX

Максимальная просадка AMCPX за все время составила -52.11%, примерно равная максимальной просадке CWGIX в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCPX и CWGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMCPX и CWGIX

American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что AMCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...