PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAIOX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAIOX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

GAIOX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности GAIOX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAIOX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		-2.54%17.92%14.54%18.77%-15.88%16.31%16.35%21.90%-5.91%19.13%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, GAIOX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции GAIOX превзошли акции ABALX по среднегодовой доходности: 9.91% против 9.17% соответственно.

GAIOX

1 день
2.32%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-0.41%
1 год
15.59%
3 года*
14.24%
5 лет*
7.78%
10 лет*
9.91%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth and Income Portfolio

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с GAIOX:
GAIOX с APGAXGAIOX с VOOGAIOX с BLPAXGAIOX с NDARXGAIOX с SPYGAIOX с TPLGXGAIOX с SCHD
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий GAIOX и ABALX

GAIOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.

GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A

Доходность на риск

GAIOX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAIOX
Ранг доходности на риск GAIOX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIOX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIOX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAIOX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAIOXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.56

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.28

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.43

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

10.15

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAIOX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAIOX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIOX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAIOXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.56

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.87

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.79

+0.02

Корреляция

Корреляция между GAIOX и ABALX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIOX и ABALX

Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		5.64%5.50%4.81%2.81%6.45%5.13%4.00%5.51%6.10%3.45%4.39%4.60%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок GAIOX и ABALX

Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAIOXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.55%

-40.20%

+13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-7.33%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.11%

-18.76%

-4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.55%

-22.34%

-4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-5.37%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-3.86%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.76%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GAIOX и ABALX

American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAIOXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

3.89%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

6.96%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

11.22%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

10.45%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

10.63%

+2.51%