PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAIN с MUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAIN с MUB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GAIN (Gladstone Investment Corporation) is a stock, while MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Over the past 10 years, GAIN returned 19.44%/yr vs 2.00%/yr for MUB. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GAIN и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Investment Corporation (GAIN) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAIN показывает доходность 14.45%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции GAIN превзошли акции MUB по среднегодовой доходности: 19.44% против 2.00% соответственно.

GAIN

1 день
-2.81%
1 месяц
-7.09%
С начала года
14.45%
6 месяцев
15.36%
1 год
13.60%
3 года*
20.65%
5 лет*
13.29%
10 лет*
19.44%

MUB

1 день
-0.08%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.74%
1 год
6.95%
3 года*
3.43%
5 лет*
0.86%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAIN и MUB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAIN
Gladstone Investment Corporation		14.45%17.11%5.33%31.01%-17.55%82.14%-16.56%53.31%-9.67%44.63%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		1.24%3.78%1.26%5.56%-7.34%1.02%5.12%7.06%0.93%4.72%

Correlation

The correlation between GAIN and MUB is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2007 г.

0.02

The correlation between GAIN and MUB shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Investment Corporation

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Часто сравнивают с GAIN:
GAIN с GLADGAIN с EFCGAIN с HRZNGAIN с DXGAIN с WSOGAIN с GOAUGAIN с DDS
Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с NYFMUB с MUNIMUB с HYDMUB с VWIUX

Доходность на риск

GAIN vs. MUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAIN
Ранг доходности на риск GAIN: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAIN c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAINMUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.39

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
3.49

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.50

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.50

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

8.85

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAIN vs. MUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAIN на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа MUB равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIN и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAINMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.39

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.21

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.41

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.58

-0.34

Просадки

Сравнение просадок GAIN и MUB

Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.87%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и MUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAINMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.87%

-13.68%

-67.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-2.79%

-5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.76%

-5.34%

-9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-11.88%

-14.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.28%

-13.68%

-42.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-0.70%

-7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.92%

-2.23%

-13.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

0.79%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GAIN и MUB

Gladstone Investment Corporation (GAIN) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что GAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAINMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.06%

0.97%

+10.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

2.22%

+13.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

2.92%

+15.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

4.06%

+18.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.67%

4.92%

+20.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIN и MUB

Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности MUB в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAIN
Gladstone Investment Corporation		6.17%10.74%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.06%9.24%7.94%8.87%9.68%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.17%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%

Часто задаваемые вопросы

GAIN and MUB have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAIN has higher volatility (11.06%) compared to MUB (0.97%). In terms of maximum drawdown, GAIN dropped -80.87% vs MUB's -13.68%.

MUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAIN и MUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор